8008 문제 31
바젤 II에 따라 거래 장부에 대한 자본 요구 사항을 계산하기 위해 VaR 계산에 적용되는 최소 '곱셈 계수'는 다음과 같습니다.
8008 문제 32
기업 발행자의 경우 다음 중 시장 내재 부도 확률을 계산하는 데 사용할 수 있는 것은 무엇입니까?
I. CDS 스프레드
Ⅱ. 채권 가격
III. S&P에서 발행한 신용 등급
IV. Altman의 스코어링 모델
I. CDS 스프레드
Ⅱ. 채권 가격
III. S&P에서 발행한 신용 등급
IV. Altman의 스코어링 모델
8008 문제 33
신용 위험 계산의 경우 두 발행자의 자산 가치 사이의 상관 관계는 종종 다음과 같이 대리됩니다.
8008 문제 34
다음 설명 중 옳은 것은?
I. 위기 시 유동성 위험은 일정 기간 동안 계속되는 대규모 담보로 인해 악화될 수 있습니다.
Ⅱ. 스트레스 테스트는 항상 스트레스 테스트에서 고려되는 종류의 스트레스 시나리오를 처리할 수 없는 VaR 계산과 별도로 모델링됩니다.
III. 최대 손실 시나리오는 그러한 손실이 발생할 공동 확률을 기반으로 하는 '개연성 제약'이 주어졌을 때 가능한 최대 손실을 고려합니다.
I. 위기 시 유동성 위험은 일정 기간 동안 계속되는 대규모 담보로 인해 악화될 수 있습니다.
Ⅱ. 스트레스 테스트는 항상 스트레스 테스트에서 고려되는 종류의 스트레스 시나리오를 처리할 수 없는 VaR 계산과 별도로 모델링됩니다.
III. 최대 손실 시나리오는 그러한 손실이 발생할 공동 확률을 기반으로 하는 '개연성 제약'이 주어졌을 때 가능한 최대 손실을 고려합니다.
8008 문제 35
다음 진술 중 옳은 것은?
I. 예상 신용 손실은 단위의 P&L에 부과되고 예상치 못한 손실은 위험 자본 준비금에 영향을 미칩니다.
Ⅱ. 신용 포트폴리오 손실 분포는 대칭입니다.
III. 2백만 달러에 인수한 채무 불이행에 직면하여 1천만 달러를 보유한 은행의 경우 파산 법원에서 은행의 법적 청구 금액은 1천만 달러가 됩니다.
IV. 장외 파생상품 계약에 대한 파산 법원의 법적 청구는 계약의 명목 가치가 됩니다.
I. 예상 신용 손실은 단위의 P&L에 부과되고 예상치 못한 손실은 위험 자본 준비금에 영향을 미칩니다.
Ⅱ. 신용 포트폴리오 손실 분포는 대칭입니다.
III. 2백만 달러에 인수한 채무 불이행에 직면하여 1천만 달러를 보유한 은행의 경우 파산 법원에서 은행의 법적 청구 금액은 1천만 달러가 됩니다.
IV. 장외 파생상품 계약에 대한 파산 법원의 법적 청구는 계약의 명목 가치가 됩니다.