8008 문제 11
알파가 0.1, 베타가 0.8, 오메가가 0.00025인 GARCH 모델에서 연간 정상 상태 변동성은 얼마입니까?
8008 문제 12
투자자는 은행 A와 5년 총 수익 스왑을 체결하며, 투자자는 명목 가치 $100m에 대해 연간 6%의 고정 이자율을 은행에 지불하고 동일한 명목 가치로 S&P500 지수의 수익을 받습니다. 스왑은 매월 재설정됩니다. 즉, 지불액은 매월 교환됩니다. 4년째 되는 해 1월 1일, 지난달 납입금을 모두 정산한 은행은 파산에 들어간다. 헤지펀드가 파산법원에서 은행을 상대로 한 법적 청구권은 무엇입니까?
8008 문제 13
Basel 프레임워크에 따르면 자산의 상향 재평가로 인한 준비금은 다음의 일부로 간주됩니다.
8008 문제 14
다음 중 VaR 계산 시스템을 마련할 때 결정해야 할 사항은 무엇입니까?
I. 신뢰 수준 및 수평선
Ⅱ. 포트폴리오 평가가 델타-감마 근사치를 기반으로 하는지 아니면 전체 재평가를 기반으로 하는지 여부 III. VaR의 분기재무제표 공시 여부 IV. 10일 VaR이 10일 반환 기간을 기준으로 계산되는지 또는 1일 동안 계산되고 10일로 확장되는지 여부
I. 신뢰 수준 및 수평선
Ⅱ. 포트폴리오 평가가 델타-감마 근사치를 기반으로 하는지 아니면 전체 재평가를 기반으로 하는지 여부 III. VaR의 분기재무제표 공시 여부 IV. 10일 VaR이 10일 반환 기간을 기준으로 계산되는지 또는 1일 동안 계산되고 10일로 확장되는지 여부
8008 문제 15
등급 모멘텀 부재에 대한 가정은 다음과 같습니다.