8008 문제 41
FX 선도계약의 경우 상대방이 채무불이행을 하는 최악의 시간은 무엇입니까(최대 가능한 신용 익스포저 측면에서)
8008 문제 42
일반적으로 경제적 자본 계산에 사용되며 규정에서 요구하는 신용 위험에 사용되는 위험 기간은 무엇입니까?
8008 문제 43
A사는 액면가 1억 달러의 채권을 98달러에 발행합니다. B 은행은 70달러의 가격으로 취득한 이 채권에 대해 1000만 달러를 보유하고 있습니다. 그러면 A사는 부도가 났고 회수율은 30%가 될 것으로 예상된다. B 은행의 손실은 얼마입니까?
8008 문제 44
포트폴리오의 99% VaR이 $82,000인 경우 포트폴리오에서 단일 표준 편차 이동의 가치는 얼마입니까?
8008 문제 45
100개의 관측치가 있는 데이터 세트를 기반으로 하는 99% 신뢰에서 과거 VaR의 추정치는 다음과 같습니다.