8008 문제 16
주식의 수익률은 월간 변동성이 5%입니다. 개월 간의 수익률이 0.3의 자기상관성을 갖는다고 가정하고 2개월 동안의 주식 변동성을 계산합니다.
8008 문제 17
미국 기반 투자자의 경우 기본 환율의 변동성이 연간 16%인 1,500만 유로의 롱 스팟 포지션의 95% 신뢰 수준에서 10일 위험 가치는 얼마입니다. EUR의 현재 현물 환율은 1.5입니다. (1년에 250거래일을 가정).
8008 문제 18
수익률이 10%인 채권의 듀레이션이 6년이고 기초 금리의 변동성이 연 5%인 경우 가치가 $10m인 이 채권만으로 구성된 채권 포지션의 99% 신뢰에서 10일 VaR은 얼마입니까? ?
1년이 250일이라고 가정합니다.
1년이 250일이라고 가정합니다.
8008 문제 19
Basel II에 따라 운영 위험 자본을 계산하는 표준화된 접근 방식에서는 모든 사업 단위에 대해 음수 규제 자본 요금이 부과됩니다.
8008 문제 20
다음 진술 중 옳은 것은?
I. 경제적 자본 계산을 위한 신뢰 수준은 원하는 신용 등급 II에 의해 결정됩니다. 운용리스크에 대한 손실분포는 빈도분포보다 심각도분포의 영향을 더 많이 받는다 III. Basel II 표준에서 언급하는 AMA(Advanced Measurement Approach)는 Loss Distribution Approach(LDA) IV의 일종입니다. LDA(Loss Distribution Approach)에 따른 운영리스크에 대한 손실분포는 빈도분포와 심각도분포를 별도로 추정하여 산정한다.
I. 경제적 자본 계산을 위한 신뢰 수준은 원하는 신용 등급 II에 의해 결정됩니다. 운용리스크에 대한 손실분포는 빈도분포보다 심각도분포의 영향을 더 많이 받는다 III. Basel II 표준에서 언급하는 AMA(Advanced Measurement Approach)는 Loss Distribution Approach(LDA) IV의 일종입니다. LDA(Loss Distribution Approach)에 따른 운영리스크에 대한 손실분포는 빈도분포와 심각도분포를 별도로 추정하여 산정한다.