8008 문제 101
다음 중 AMA에 따라 운영 위험 자본에 영향을 미칠 것으로 예상되는 데이터 소스는 무엇입니까?
I. 내부 손실 데이터(ILD)
Ⅱ. 외부 손실 데이터(ELD)
III. 시나리오 데이터(SD)
IV. 비즈니스 환경 및 내부 통제 요인(BEICF)
I. 내부 손실 데이터(ILD)
Ⅱ. 외부 손실 데이터(ELD)
III. 시나리오 데이터(SD)
IV. 비즈니스 환경 및 내부 통제 요인(BEICF)
8008 문제 102
손실 이벤트의 빈도 및 심각도 분포가 결정되면 다음 중 운영 위험에 대한 전체 손실 분포를 결정하는 프로세스에 대한 정확한 설명은 무엇입니까?
8008 문제 103
독점 트레이딩 데스크의 위치를 분석하는 위험 분석가는 데스크 위치의 결합된 연간 분산이 0.16이라고 결정합니다. 포트폴리오 가치는 $240m입니다. 95% 신뢰 수준에서 데스크에 대한 10일 독립 실행형 VaR(달러)은 얼마입니까? 1년에 거래일을 250일로 가정합니다.
8008 문제 104
다양한 포트폴리오의 10일 VaR은 1억 달러입니다. 시장이 추세를 보이고 연속 기간 간의 자기 상관이 0.2라고 가정할 때 동일한 포트폴리오의 20일 VaR은 얼마입니까?
8008 문제 105
다음 중 대출 기관이 직면하는 신용 위험에 영향을 미치지 않는 것은?