8008 문제 46
다음 중 용어 구조 시스템에 적용되는 PCA(주성분 분석)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
I. 첫 번째 주성분에 대한 요인 가중치는 시스템 II에 공통 추세가 있는지 여부를 나타냅니다. 주성분에 적용할 인자는 상관행렬 III의 고유벡터로부터 구한다. PCA는 많은 수의 상관 변수 IV를 고려할 때 데이터의 차원을 줄이는 표준 방법입니다. 가장 작은 절대 고유값과 관련 고유 벡터는 대부분의 변동을 설명하는 데 가장 유용합니다.
I. 첫 번째 주성분에 대한 요인 가중치는 시스템 II에 공통 추세가 있는지 여부를 나타냅니다. 주성분에 적용할 인자는 상관행렬 III의 고유벡터로부터 구한다. PCA는 많은 수의 상관 변수 IV를 고려할 때 데이터의 차원을 줄이는 표준 방법입니다. 가장 작은 절대 고유값과 관련 고유 벡터는 대부분의 변동을 설명하는 데 가장 유용합니다.
8008 문제 47
Monte Carlo 시뮬레이션 기반 VaR은 다음과 같은 경우에 효과적으로 사용할 수 있습니다.
8008 문제 48
경제적 자본을 계산하는 옵션 이론적인 접근 방식은 자본 가치를 행사 가격이 다음과 같은 콜 옵션과 동일한 것으로 간주합니다.
8008 문제 49
낮은 심각도 높은 빈도 위험과 비교할 때 중간 심각도 중간 빈도 위험에 대한 운영 위험 자본 요구 사항은 다음과 같습니다.
8008 문제 50
다음 설명 중 옳은 것은?
I. 훈련 세트는 모델을 생성하는 데 사용되는 데이터 세트이고 제어 세트는 모델이 실제로 작동하는지 확인하는 데 사용되는 데이터 세트입니다 II. 데이터 무결성 정리, 집계 또는 보장은 IT 부서의 작업이며 위험 관리자의 책임이 아닙니다. III. 기초 증권 및 자산의 품질에 대한 정보 부족은 2007년에 시작된 신용 위기 동안 CDO 시장이 붕괴된 주요 원인이었습니다. IV. 과거 데이터 부족 문제는 분석적 접근 방식을 사용하여 합리적으로 만족스럽게 해결할 수 있습니다.
I. 훈련 세트는 모델을 생성하는 데 사용되는 데이터 세트이고 제어 세트는 모델이 실제로 작동하는지 확인하는 데 사용되는 데이터 세트입니다 II. 데이터 무결성 정리, 집계 또는 보장은 IT 부서의 작업이며 위험 관리자의 책임이 아닙니다. III. 기초 증권 및 자산의 품질에 대한 정보 부족은 2007년에 시작된 신용 위기 동안 CDO 시장이 붕괴된 주요 원인이었습니다. IV. 과거 데이터 부족 문제는 분석적 접근 방식을 사용하여 합리적으로 만족스럽게 해결할 수 있습니다.