8008 문제 51
회사채의 누적 채무불이행 확률은 첫해에 20%, 두 번째 해에 45%입니다. 첫해에 채무 불이행이 없다는 조건으로 두 번째 해에 채권에 대한 월별 채무 불이행 확률은 얼마입니까?
8008 문제 52
다음 설명 중 옳은 것은?
I. 스트레스 테스트의 일반적인 시나리오는 1997년 아시아 위기, 1998년 러시아 디폴트 및 기타 잘 알려진 경제적 스트레스 상황을 포함합니다.
Ⅱ. 스트레스 테스트는 기관의 최악의 경우 손실을 보장합니다.
III. 스트레스 테스트를 수행하는 것이 적극 권장되지만 Basel II에서는 의무 사항이 아닙니다.
IV. 과거 이벤트는 시작 날짜와 종료 날짜를 정의했기 때문에 매우 정확하게 모델링할 수 있습니다.
I. 스트레스 테스트의 일반적인 시나리오는 1997년 아시아 위기, 1998년 러시아 디폴트 및 기타 잘 알려진 경제적 스트레스 상황을 포함합니다.
Ⅱ. 스트레스 테스트는 기관의 최악의 경우 손실을 보장합니다.
III. 스트레스 테스트를 수행하는 것이 적극 권장되지만 Basel II에서는 의무 사항이 아닙니다.
IV. 과거 이벤트는 시작 날짜와 종료 날짜를 정의했기 때문에 매우 정확하게 모델링할 수 있습니다.
8008 문제 53
다음 중 과거 스트레스 테스트의 일환으로 주어진 위험 요소에 대한 충격의 크기를 결정하는 유효한 접근 방식은 무엇입니까?
I. 역사적 사건 II의 정의된 기간 동안 위험 인자의 최대 최고점에서 최저점으로의 변화를 결정합니다. 역사적 사건의 정의된 기간 동안 위험 요인의 최소 최고점에서 최저점으로의 변화를 결정합니다. III. IV 사이의 최고점과 최저점에 관계없이 이벤트 시작 날짜와 종료 날짜 사이의 위험 요소의 총 변화를 결정합니다. 위험 요인의 최대 하루 변화를 결정하고 스트레스 이벤트가 포함된 일 수를 곱합니다.
I. 역사적 사건 II의 정의된 기간 동안 위험 인자의 최대 최고점에서 최저점으로의 변화를 결정합니다. 역사적 사건의 정의된 기간 동안 위험 요인의 최소 최고점에서 최저점으로의 변화를 결정합니다. III. IV 사이의 최고점과 최저점에 관계없이 이벤트 시작 날짜와 종료 날짜 사이의 위험 요소의 총 변화를 결정합니다. 위험 요인의 최대 하루 변화를 결정하고 스트레스 이벤트가 포함된 일 수를 곱합니다.
8008 문제 54
다음 중 위험에 처한 가치에 대한 타당한 비판은 무엇입니까?
I. VaR 프레임워크가 모델링할 수 없는 많은 위험이 있습니다.
Ⅱ. VaR은 유동성 위험을 고려하지 않습니다.
III. VaR는 과거 시장 움직임을 설명하지 않습니다.
IV. VaR은 감염 위험을 고려하지 않습니다.
I. VaR 프레임워크가 모델링할 수 없는 많은 위험이 있습니다.
Ⅱ. VaR은 유동성 위험을 고려하지 않습니다.
III. VaR는 과거 시장 움직임을 설명하지 않습니다.
IV. VaR은 감염 위험을 고려하지 않습니다.
8008 문제 55
99% 신뢰 수준에서 포트폴리오의 1일 VaR은 2억 5천만 달러입니다. 포트폴리오의 연간 변동성은 무엇입니까?
(1년을 250일로 가정)
(1년을 250일로 가정)