8008 문제 36
VaR 계산에 대한 다양한 접근 방식에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?
I. 선형 또는 매개변수 VaR은 상관 관계를 고려하지 않습니다.
Ⅱ. 선택 사항이나 기타 비선형 속성이 거의 또는 전혀 없는 대규모 포트폴리오의 경우 매개변수 VaR은 VaR III를 계산하는 효율적인 접근 방식입니다. 복잡한 위험원과 내재된 선택사항이 있는 대규모 포트폴리오의 경우 VaR을 계산하는 전체 재평가 방법이 선호되어야 합니다 IV. Delta 일반 현지 재평가 기반 VaR은 고정 수입 및 옵션 포트폴리오에만 적합합니다.
I. 선형 또는 매개변수 VaR은 상관 관계를 고려하지 않습니다.
Ⅱ. 선택 사항이나 기타 비선형 속성이 거의 또는 전혀 없는 대규모 포트폴리오의 경우 매개변수 VaR은 VaR III를 계산하는 효율적인 접근 방식입니다. 복잡한 위험원과 내재된 선택사항이 있는 대규모 포트폴리오의 경우 VaR을 계산하는 전체 재평가 방법이 선호되어야 합니다 IV. Delta 일반 현지 재평가 기반 VaR은 고정 수입 및 옵션 포트폴리오에만 적합합니다.
8008 문제 37
변동성 클러스터링에 대한 EWMA 및 GARCH 접근 방식은 다음을 사용하여 VaR 계산에 적용할 수 있습니다.
8008 문제 38
거래상대방이 지불해야 하는 레그를 받았지만 결제 시 의무를 이행하지 못하는 위험을 다음과 같이 부릅니다.
8008 문제 39
다음 진술 중 사실인 것은?
I. 사용 가능한 손실 데이터가 없는 경우 운영 위험 II를 모델링하는 데 양질의 시나리오를 사용할 수 있습니다. 시나리오 데이터는 모델링 심각도 및 빈도 추정을 위해 관찰된 손실 데이터와 혼합될 수 있습니다. III. 심각도 추정은 시나리오 생성 손실 데이터 포인트에만 모델을 맞추는 방식으로 생성되어서는 안 됩니다. IV. 시나리오 평가는 ILD 또는 ELD 심각도 모델에 대한 수정자로만 사용해야 합니다.
I. 사용 가능한 손실 데이터가 없는 경우 운영 위험 II를 모델링하는 데 양질의 시나리오를 사용할 수 있습니다. 시나리오 데이터는 모델링 심각도 및 빈도 추정을 위해 관찰된 손실 데이터와 혼합될 수 있습니다. III. 심각도 추정은 시나리오 생성 손실 데이터 포인트에만 모델을 맞추는 방식으로 생성되어서는 안 됩니다. IV. 시나리오 평가는 ILD 또는 ELD 심각도 모델에 대한 수정자로만 사용해야 합니다.
8008 문제 40
부채 포트폴리오의 전체 명목 가치가 1억 달러이고 연간 기대 가치가 8천 5백만 달러이고 99% 신뢰 수준에서 1년 동안 포트폴리오의 최악의 가치가 6천만 달러인 경우 신용 VaR은 무엇입니까?