8008 문제 6
PCA를 수행하는 위험 분석가는 분산의 80%를 설명하려고 합니다. 첫 번째 직교 요인의 변동성은 100이고 두 번째는 40이고 세 번째는 30입니다. 다른 요인은 없다고 가정합니다. 최종 분석에는 어떤 요인이 포함될까요?
8008 문제 7
채무불이행손실을 L, 회수율을 R로 하면 다음 중 채무불이행손실과 회수율의 관계를 나타내는 것은?
8008 문제 8
주어진 명목 금액에 대해 다음 중 거래상대방 익스포저가 가장 큰 것(각 거래상대방 신용등급이 동일하다고 가정):
8008 문제 9
손실 프로비저닝은 다음을 포함합니다.
8008 문제 10
다음 중 운영 위험 자본을 계산하기 위해 Basel II에 따라 허용되지 않는 접근 방식은 무엇입니까?