8010 문제 56
신용 위험 자산 포트폴리오에 대한 1년차 및 2년차의 누적 채무 불이행 확률이 각각 5% 및 15%인 경우 2년차에만 채무 불이행의 한계 확률은 얼마입니까?
8010 문제 57
4년 동안 유가 증권에 대한 누적 채무 불이행 확률은 11.47%입니다. 5년차 유가 증권의 부도 한계 확률은 5년차에 5%입니다. 5년 동안 유가 증권의 누적 부도 확률은 얼마입니까?
8010 문제 58
S&P500 가치의 단일 포인트 이동에 대한 포트폴리오의 민감도(델타)는 $100입니다. S&P500의 현재 수준이 2000이고 1일 변동성이 1%라면 99% 신뢰와 10일 기간에서 이 포트폴리오의 위험 가치는 얼마입니까? 이 VaR 계산 방법을 무엇이라고 합니까?
8010 문제 59
다음 신용 위험 모델 중 신용 위험을 평가하기 위해 실업, 국제 수지 등과 같은 거시 경제 변수를 고려하는 것이 포함된 것은 무엇입니까?
8010 문제 60
등급 모멘텀 부재에 대한 가정은 다음과 같습니다.