8010 문제 51
기업의 디폴트 위험률이 10%이고 무위험이자율에 대한 채권 스프레드가 800bp인 경우 예상 회수율은 얼마입니까?
8010 문제 52
다음 중 Basel II에서 기본 지표 및 표준화된 접근 방식에서 운영 위험 자본을 계산하는 데 사용되는 총소득 지표를 계산할 때 포함되어야 하는 것은 무엇입니까?
8010 문제 53
Basel 프레임워크는 운영 위험 모델링에 대해 다음 측정 단위(UoM)를 허용하지 않습니다.
I. 법인 기반 UoM
Ⅱ. 이벤트 유형에 따른 단위
III. 지리 기반 단위
IV. 비즈니스 기반 단위
I. 법인 기반 UoM
Ⅱ. 이벤트 유형에 따른 단위
III. 지리 기반 단위
IV. 비즈니스 기반 단위
8010 문제 54
미들 오피스는 트레이딩 데스크에서 무엇을 합니까?
8010 문제 55
다음 중 사실인 것은?
I. 포트폴리오의 모든 구성 요소에 대한 구성 요소 VaR의 합계는 포트폴리오 VaR과 같습니다.
Ⅱ. 포트폴리오의 각 포지션에 대한 증분 VaR의 합계는 포트폴리오 VaR과 같습니다.
III. 포트폴리오의 $1 변경에 대해 한계 VaR 및 증분 VaR은 동일합니다.
IV. 포트폴리오의 개별 구성 요소에 대한 VaR은 하위 가산적입니다. 즉, 포트폴리오 VaR은 개별 VaR의 합보다 작거나(극단적인 경우에는 동일합니다).
V. 포트폴리오의 개별 구성 요소에 대한 구성 요소 VaR는 하위 가산입니다. 즉, 포트폴리오 VaR은 개별 구성 요소 VaR의 합보다 작습니다.
I. 포트폴리오의 모든 구성 요소에 대한 구성 요소 VaR의 합계는 포트폴리오 VaR과 같습니다.
Ⅱ. 포트폴리오의 각 포지션에 대한 증분 VaR의 합계는 포트폴리오 VaR과 같습니다.
III. 포트폴리오의 $1 변경에 대해 한계 VaR 및 증분 VaR은 동일합니다.
IV. 포트폴리오의 개별 구성 요소에 대한 VaR은 하위 가산적입니다. 즉, 포트폴리오 VaR은 개별 VaR의 합보다 작거나(극단적인 경우에는 동일합니다).
V. 포트폴리오의 개별 구성 요소에 대한 구성 요소 VaR는 하위 가산입니다. 즉, 포트폴리오 VaR은 개별 구성 요소 VaR의 합보다 작습니다.