8010 문제 31
E가 1년 말에 대출 포트폴리오의 기대 가치를 나타내고 U를 99% 신뢰 수준에서 최악의 시나리오에서 포트폴리오 가치라고 하면 다음 표현 중 신용 위험과 관련하여 필요한 경제적 자본을 올바르게 설명한 것은?
8010 문제 32
다음 설명 중 옳은 것은?
I. 빈도 및 심각도 모델링에 사용되는 UoM 세트는 동일해야 합니다 II. 단위는 비즈니스에 대한 지식을 기반으로 한 판단을 사용하여 더 큰 결합 단위로 그룹화할 수 있습니다. III. 통계 기법 IV를 사용하여 단위를 결합 단위로 그룹화할 수 있습니다. 빈도 및 심각도 모델링을 위해 별도의 UoM 세트를 사용할 수 있습니다.
I. 빈도 및 심각도 모델링에 사용되는 UoM 세트는 동일해야 합니다 II. 단위는 비즈니스에 대한 지식을 기반으로 한 판단을 사용하여 더 큰 결합 단위로 그룹화할 수 있습니다. III. 통계 기법 IV를 사용하여 단위를 결합 단위로 그룹화할 수 있습니다. 빈도 및 심각도 모델링을 위해 별도의 UoM 세트를 사용할 수 있습니다.
8010 문제 33
1년 동안 유가 증권의 부도 확률은 3%입니다. 지금부터 4년이 지나면 채무불이행이 발생하지 않을 확률은 얼마입니까?
8010 문제 34
각각 가치가 100만 달러이고 내년에 채무 불이행 확률이 각각 1%인 두 채권 포트폴리오의 1년 99% 신용 VaR를 계산하십시오. 회수율이 0이고 두 채권의 채무 불이행이 서로 관련이 없다고 가정합니다.
8010 문제 35
대출 포트폴리오의 전체 명목 가치는 $100이고 99% 신뢰 수준에서 최악의 시나리오의 가치는 $65입니다. 포트폴리오의 예상 손실은 10%로 추정됩니다. 예상치 못한 손실을 완충하는 데 필요한 경제적 자본 수준은 어느 정도입니까?