8010 문제 61
신용 위험 측정에 대한 불확정 클레임 접근 방식의 기본 원칙은 다음과 같을 때 회사의 신용 위험을 제거하는 비용과 동일합니다.
8010 문제 62
포트폴리오에는 각각 100만 달러의 가치가 있는 두 개의 대출 A와 B가 있습니다. 대출 A의 채무 불이행 확률은 10%이고 대출 B의 채무 불이행 확률은 15%입니다. 두 대출이 함께 부도가 날 확률은 1%입니다. 포트폴리오의 예상 손실을 계산합니다.
8010 문제 63
다음 중 대출 기관이 직면하는 신용 위험에 영향을 미치지 않는 것은?
8010 문제 64
다음 중 VaR 계산 시스템을 마련할 때 결정해야 할 사항은 무엇입니까?
I. 수익률이 계산되는 방식(예: 절대 수익률, 로그 수익률 또는 상대/백분율 수익률 II). VaR이 역사적 시뮬레이션 몬테카를로를 기반으로 계산되는지 아니면 매개변수로 계산되는지 여부 III. 바이너리/디지털 옵션이 포트폴리오 포지션에 포함되는지 여부 IV. 변동성을 추정하는 방법
I. 수익률이 계산되는 방식(예: 절대 수익률, 로그 수익률 또는 상대/백분율 수익률 II). VaR이 역사적 시뮬레이션 몬테카를로를 기반으로 계산되는지 아니면 매개변수로 계산되는지 여부 III. 바이너리/디지털 옵션이 포트폴리오 포지션에 포함되는지 여부 IV. 변동성을 추정하는 방법
8010 문제 65
채무불이행손실을 L, 회수율을 R로 하면 다음 중 채무불이행손실과 회수율의 관계를 나타내는 것은?