8010 문제 66
신용 위험 계산의 경우 두 발행자의 자산 가치 간의 상관 관계는 종종 다음과 같이 대리됩니다.
8010 문제 67
Altman 신용 위험 점수는 다음을 고려합니다.
8010 문제 68
양의 상관 관계가 있는 것으로 알려진 자산 그룹의 경우 자산을 독립적(또는 상관 관계 없음)으로 가정하면 경제적 자본 계산에 미치는 영향은 무엇입니까?
8010 문제 69
운영 위험을 측정하기 위해 고급 측정 접근 방식을 사용하는 은행의 경우 다음 중 추정치에 가장 큰 '모형 위험'이 발생합니다.
8010 문제 70
다음 진술 중 사실인 것은?
I. 사용 가능한 손실 데이터가 없는 경우 운영 위험 II를 모델링하는 데 양질의 시나리오를 사용할 수 있습니다. 시나리오 데이터는 모델링 심각도 및 빈도 추정을 위해 관찰된 손실 데이터와 혼합될 수 있습니다. III. 심각도 추정은 시나리오 생성 손실 데이터 포인트에만 모델을 맞추는 방식으로 생성되어서는 안 됩니다. IV. 시나리오 평가는 ILD 또는 ELD 심각도 모델에 대한 수정자로만 사용해야 합니다.
I. 사용 가능한 손실 데이터가 없는 경우 운영 위험 II를 모델링하는 데 양질의 시나리오를 사용할 수 있습니다. 시나리오 데이터는 모델링 심각도 및 빈도 추정을 위해 관찰된 손실 데이터와 혼합될 수 있습니다. III. 심각도 추정은 시나리오 생성 손실 데이터 포인트에만 모델을 맞추는 방식으로 생성되어서는 안 됩니다. IV. 시나리오 평가는 ILD 또는 ELD 심각도 모델에 대한 수정자로만 사용해야 합니다.