8010 문제 21
운영 위험 측정에 적용할 때 극단 가치 이론의 적용과 관련하여 다음 중 옳은 것은?
I. EVT는 일반적으로 표준 분포 가정 II에 포함되지 않는 극단적인 손실에 중점을 둡니다. EVT는 꼬리 부분의 손실 분포를 고려합니다 III. POT(Peaks-over-thresholds) 및 일반화된 Pareto 분포는 극단값 분포를 모델링하는 데 사용됩니다. IV. EVT는 주어진 신뢰 수준을 넘어선 평균 손실과 관련이 있습니다.
I. EVT는 일반적으로 표준 분포 가정 II에 포함되지 않는 극단적인 손실에 중점을 둡니다. EVT는 꼬리 부분의 손실 분포를 고려합니다 III. POT(Peaks-over-thresholds) 및 일반화된 Pareto 분포는 극단값 분포를 모델링하는 데 사용됩니다. IV. EVT는 주어진 신뢰 수준을 넘어선 평균 손실과 관련이 있습니다.
8010 문제 22
Basel II 프레임워크에 따라 분류되는 개인 식별 고객 정보의 손실은 어떤 손실 이벤트 유형입니까?
8010 문제 23
다음 중 몬테카를로 기반 VaR 계산과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
I. Monte Carlo VaR는 각 시뮬레이션 II에 대한 전체 포트폴리오 재평가에 의존합니다. Monte Carlo VaR는 평가 III에 대해 델타 또는 델타-감마 근사값에 의존합니다. Monte Carlo VaR는 자산 수익에 대한 광범위한 분포 가정을 포착할 수 있습니다. IV. Monte Carlo VaR은 Historical VaR보다 컴퓨팅 집약도가 낮습니다.
I. Monte Carlo VaR는 각 시뮬레이션 II에 대한 전체 포트폴리오 재평가에 의존합니다. Monte Carlo VaR는 평가 III에 대해 델타 또는 델타-감마 근사값에 의존합니다. Monte Carlo VaR는 자산 수익에 대한 광범위한 분포 가정을 포착할 수 있습니다. IV. Monte Carlo VaR은 Historical VaR보다 컴퓨팅 집약도가 낮습니다.
8010 문제 24
다음 중 운영 위험을 모델링하기 위해 외부 손실 데이터를 활용하는 유효한 접근 방식은 무엇입니까?
I. 내부 및 외부 손실 모두 분포에 적합할 수 있으며 이러한 분포를 사용하는 가중 평균 접근 방식은 자본 계산에 사용됩니다.
Ⅱ. 외부 손실 데이터는 시나리오 모델링을 알리는 데 사용됩니다.
III. 외부 손실 데이터는 내부 손실 데이터 포인트 및 결합된 데이터 세트에 맞는 분포와 결합됩니다.
IV. 외부 손실 데이터는 분포에 맞는 고품질 데이터 세트를 생성하기 위해 내부 손실 데이터 포인트를 대체하는 데 사용됩니다.
I. 내부 및 외부 손실 모두 분포에 적합할 수 있으며 이러한 분포를 사용하는 가중 평균 접근 방식은 자본 계산에 사용됩니다.
Ⅱ. 외부 손실 데이터는 시나리오 모델링을 알리는 데 사용됩니다.
III. 외부 손실 데이터는 내부 손실 데이터 포인트 및 결합된 데이터 세트에 맞는 분포와 결합됩니다.
IV. 외부 손실 데이터는 분포에 맞는 고품질 데이터 세트를 생성하기 위해 내부 손실 데이터 포인트를 대체하는 데 사용됩니다.
8010 문제 25
은행은 주택 구매자에게 100만 달러의 대출을 제공하여 현재 가치가 150만 달러인 집을 구입하고 그 집을 담보로 제공합니다. 해당 지역의 주택 가격에 대한 수익의 변동성(정규 분포로 가정)은 매년 10%로 평가됩니다. 주택 구매자의 기대 불이행 확률은 5%입니다.
은행이 이 대출에 대해 선지급된 원금보다 적게 회수할 확률은 얼마입니까? 주택 구매자의 채무 불이행 확률이 주택 가치와 무관하다고 가정하면?
은행이 이 대출에 대해 선지급된 원금보다 적게 회수할 확률은 얼마입니까? 주택 구매자의 채무 불이행 확률이 주택 가치와 무관하다고 가정하면?