8010 문제 36
손실 프로비저닝은 다음을 포함합니다.
8010 문제 37
다음 진술 중 참인 것은?
I. 두꺼운 꼬리를 가진 매개변수 분포는 운영 위험의 심각도 모델링에 좋은 선택입니다.
Ⅱ. 두꺼운 꼬리가 달린 몸통 꼬리 분포는 운영 위험의 심각도 모델링에 적합합니다.
III. 로그 우도는 분포에 대한 모수를 추정하는 수단입니다.
IV. Body-tail 분포를 사용하면 작은 손실을 큰 손실과 다르게 모델링할 수 있습니다.
I. 두꺼운 꼬리를 가진 매개변수 분포는 운영 위험의 심각도 모델링에 좋은 선택입니다.
Ⅱ. 두꺼운 꼬리가 달린 몸통 꼬리 분포는 운영 위험의 심각도 모델링에 적합합니다.
III. 로그 우도는 분포에 대한 모수를 추정하는 수단입니다.
IV. Body-tail 분포를 사용하면 작은 손실을 큰 손실과 다르게 모델링할 수 있습니다.
8010 문제 38
Basel 프레임워크에 따르면 자산의 상향 재평가로 인한 준비금은 다음의 일부로 간주됩니다.
8010 문제 39
운영 위험 손실 이벤트에 대한 손실 심각도 분포는 일반적으로 다음 분포 중 어느 것에 의해 모델링됩니다.
I. 로그 정규 분포
Ⅱ. 감마 밀도 함수
III. 일반화된 쌍곡선 분포
IV. 대수 정규 혼합물
I. 로그 정규 분포
Ⅱ. 감마 밀도 함수
III. 일반화된 쌍곡선 분포
IV. 대수 정규 혼합물
8010 문제 40
다음 중 운영 위험 모델링에서 시나리오 분석을 사용하는 것을 정당화하는 위험 및 이유는 무엇입니까?
I. 내부 손실 데이터가 없는 위험
Ⅱ. 내·외부적으로 예측 가능하지만 전례가 없는 위험 III. 전문가가 객관적으로 평가할 수 있는 위험 IV. 존재하는 것으로 알려져 있지만 신뢰할 수 있는 외부 또는 내부 손실을 분석할 수 없는 위험
V. 내부 및 외부 손실 데이터에 통계 모델을 맞추는 복잡성 감소 VI. 경영진이 원하는 자본 완충액에 따라 추정치를 산출하기 위해 자본 추정 프로세스를 관리합니다.
I. 내부 손실 데이터가 없는 위험
Ⅱ. 내·외부적으로 예측 가능하지만 전례가 없는 위험 III. 전문가가 객관적으로 평가할 수 있는 위험 IV. 존재하는 것으로 알려져 있지만 신뢰할 수 있는 외부 또는 내부 손실을 분석할 수 없는 위험
V. 내부 및 외부 손실 데이터에 통계 모델을 맞추는 복잡성 감소 VI. 경영진이 원하는 자본 완충액에 따라 추정치를 산출하기 위해 자본 추정 프로세스를 관리합니다.