8010 문제 1
다음 진술 중 참인 것은?
I. 신용위험과 거래상대방위험은 동의어
Ⅱ. 거래상대방 위험은 파생상품 거래에서 거래상대방의 채무불이행으로 인한 우발위험입니다 III. 거래상대방 위험은 대출 불이행 위험 또는 직접 빌려준 돈으로 인한 위험 IV. 부도 시 노출은 시장 움직임에 따라 신용 위험을 추정하기 어렵습니다.
I. 신용위험과 거래상대방위험은 동의어
Ⅱ. 거래상대방 위험은 파생상품 거래에서 거래상대방의 채무불이행으로 인한 우발위험입니다 III. 거래상대방 위험은 대출 불이행 위험 또는 직접 빌려준 돈으로 인한 위험 IV. 부도 시 노출은 시장 움직임에 따라 신용 위험을 추정하기 어렵습니다.
8010 문제 2
다음 중 은행에 대한 더 위험한 익스포저를 나타내는 것: LIBOR 기반 대출 또는 오버나이트 인덱스 스왑은 무엇입니까? 두 요금 중 어느 것이 더 높을 것으로 예상됩니까?
동일한 상대방과 동일한 개념을 가정합니다.
동일한 상대방과 동일한 개념을 가정합니다.
8010 문제 3
다음 설명 중 옳은 것은?
I. 훈련 세트는 모델을 생성하는 데 사용되는 데이터 세트이고 제어 세트는 모델이 실제로 작동하는지 확인하는 데 사용되는 데이터 세트입니다 II. 데이터 무결성을 정리, 집계 또는 보장하는 것은 IT 부서의 작업이며 위험 관리자의 책임이 아닙니다. III. 기초 증권 및 자산의 품질에 대한 정보 부족은 2007년에 시작된 신용 위기 동안 CDO 시장이 붕괴된 주요 원인이었습니다. IV. 과거 데이터 부족 문제는 분석적 접근 방식을 사용하여 합리적으로 만족스럽게 해결할 수 있습니다.
I. 훈련 세트는 모델을 생성하는 데 사용되는 데이터 세트이고 제어 세트는 모델이 실제로 작동하는지 확인하는 데 사용되는 데이터 세트입니다 II. 데이터 무결성을 정리, 집계 또는 보장하는 것은 IT 부서의 작업이며 위험 관리자의 책임이 아닙니다. III. 기초 증권 및 자산의 품질에 대한 정보 부족은 2007년에 시작된 신용 위기 동안 CDO 시장이 붕괴된 주요 원인이었습니다. IV. 과거 데이터 부족 문제는 분석적 접근 방식을 사용하여 합리적으로 만족스럽게 해결할 수 있습니다.
8010 문제 4
다음 공식 중 V_i는 포트폴리오의 i번째 자산 가치인 포트폴리오 p에 대한 한계 VaR를 설명하는 공식은 무엇입니까? (다른 모든 표기법과 기호는 일반적인 의미를 갖습니다.) A)
B)
C)
D)
무엇보다도
B)
C)
D)
무엇보다도
8010 문제 5
조직에서 데이터 품질 문제를 해결하는 단계의 올바른 순서는 무엇입니까?