8010 문제 16
250일의 관찰 기간 동안 가장 큰 10개의 손실은 다음과 같습니다. 에서 예상 부족분을 계산하십시오.
98% 신뢰 수준:
20m
19m
19m
17m
16m
13분
11분
10m
9m
9m
98% 신뢰 수준:
20m
19m
19m
17m
16m
13분
11분
10m
9m
9m
8010 문제 17
Basel II에 명시된 기본 지표 접근 방식에 따라 평균 연간 총수입의 몇 퍼센트를 운영 위험에 대한 자본으로 보유해야 합니까?
8010 문제 18
다음 진술 중 사실인 것은?
I. 예상 신용 손실은 단위의 손익에 충당되고 예상치 못한 손실은 위험 자본 준비금에 영향을 미칩니다.
Ⅱ. 신용 포트폴리오 손실 분포는 대칭입니다.
III. 2백만 달러에 인수한 채무 불이행에 직면하여 1천만 달러를 보유한 은행의 경우 파산 법원에서 은행의 법적 청구 금액은 1천만 달러가 됩니다.
IV. 장외 파생상품 계약에 대한 파산 법원의 법적 청구는 계약의 명목 가치가 됩니다.
I. 예상 신용 손실은 단위의 손익에 충당되고 예상치 못한 손실은 위험 자본 준비금에 영향을 미칩니다.
Ⅱ. 신용 포트폴리오 손실 분포는 대칭입니다.
III. 2백만 달러에 인수한 채무 불이행에 직면하여 1천만 달러를 보유한 은행의 경우 파산 법원에서 은행의 법적 청구 금액은 1천만 달러가 됩니다.
IV. 장외 파생상품 계약에 대한 파산 법원의 법적 청구는 계약의 명목 가치가 됩니다.
8010 문제 19
채무불이행손실을 L, 회수율을 R로 하면 다음 중 채무불이행손실과 회수율의 관계를 나타내는 것은?
8010 문제 20
신용에 민감한 채권의 매수 포지션은 다음을 사용하여 종합적으로 복제할 수 있습니다.