8010 문제 6
부채 포트폴리오의 전체 명목 가치가 $1억이고, 연간 기대 가치가 $8,500만이며, 99% 신뢰 수준에서 1년 동안 포트폴리오의 최악의 가치가 $6,000만이면 신용 VaR은 무엇입니까?
8010 문제 7
다음 중 EPE(Expected Positive Exposure)에 대한 가장 정확한 설명은 무엇입니까?
8010 문제 8
운영 위험 자본을 계산하는 표준화된 접근 방식에서 은행의 활동은 Basel II당 몇 개의 비즈니스 라인으로 구분됩니까?
8010 문제 9
금융 기관은 변동성 클러스터링을 고려해야 합니다.
I. 바람직하지 않은 수준의 위험을 감수하는 것을 피하기 위해
Ⅱ. 보유해야 하는 자본의 적정 수준을 알기 위해
III. 규정 요구 사항 충족
IV. 수익률의 평균 회귀를 설명하기 위해
I. 바람직하지 않은 수준의 위험을 감수하는 것을 피하기 위해
Ⅱ. 보유해야 하는 자본의 적정 수준을 알기 위해
III. 규정 요구 사항 충족
IV. 수익률의 평균 회귀를 설명하기 위해
8010 문제 10
1년 만기 회사채는 연 8.5%, 비슷한 국고채는 4% 수익률을 기록하고 있다. 회수율이 0이라고 가정할 때 회사채의 디폴트 확률은 얼마입니까?