8010 문제 16
다음 중 신용 위험 모델링(CreditRisk+)에 대한 보험계리적 접근 방식에 해당하는 것은 무엇입니까?
8010 문제 17
F가 기업 부채의 액면가, V 자산 가치, E 자본 시장 가치인 경우 옵션 가격 책정 방식에 따르면 부채에 대한 디폴트는 다음과 같은 경우에 발생합니다.
8010 문제 18
다음 중 ISDA 정의에 따른 신용 사건이 아닌 것은 무엇입니까?
8010 문제 19
다음 설명 중 옳은 것은?
I. 하향식 접근 방식은 손실 이벤트의 빈도와 심각도에 대해 경영진의 주의를 집중시키는 데 도움이 되지만 상향식 접근 방식은 그렇지 않습니다.
Ⅱ. 하향식 접근 방식은 높은 수준의 데이터에 의존하는 반면 상향식 접근 방식은 위험을 추정하기 위해 확고한 특정 위험 데이터가 필요합니다.
III. 시나리오 분석은 운영 위험의 정성적 및 정량적 차원을 모두 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다.
I. 하향식 접근 방식은 손실 이벤트의 빈도와 심각도에 대해 경영진의 주의를 집중시키는 데 도움이 되지만 상향식 접근 방식은 그렇지 않습니다.
Ⅱ. 하향식 접근 방식은 높은 수준의 데이터에 의존하는 반면 상향식 접근 방식은 위험을 추정하기 위해 확고한 특정 위험 데이터가 필요합니다.
III. 시나리오 분석은 운영 위험의 정성적 및 정량적 차원을 모두 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다.
8010 문제 20
운영 위험 자본을 결정하기 위한 기본 지표 접근 방식에서 운영 위험 자본은 다음과 같습니다.