8010 문제 1
은행은 회사채 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 회사채 스프레드가 확대되어 포트폴리오 가치가 손실됩니다. 이 손실은 다음으로 인해 발생합니다.
8010 문제 2
손실 빈도 및 심각도 곡선이 추정된 후 운영 위험에 대한 UoM의 총 분포를 계산하는 데 필요한 단계는 다음 중 어느 것입니까?
I. 도수 분포에 따른 손실 수 시뮬레이션
Ⅱ. 심각도 분포 III에서 손실의 달러 가치를 시뮬레이션합니다. UoMs IV 간의 종속성을 모델링하는 데 사용되는 코퓰러에서 난수를 시뮬레이션합니다. 총 분포 곡선에서 종속 손실 계산
I. 도수 분포에 따른 손실 수 시뮬레이션
Ⅱ. 심각도 분포 III에서 손실의 달러 가치를 시뮬레이션합니다. UoMs IV 간의 종속성을 모델링하는 데 사용되는 코퓰러에서 난수를 시뮬레이션합니다. 총 분포 곡선에서 종속 손실 계산
8010 문제 3
Basel II에 따른 신용위험에 대한 자본요건 계산을 위해 위험가중자산에 적용되는 자본적정성 비율은 다음과 같습니다.
8010 문제 4
1년 동안 유가 증권의 부도 확률은 3%입니다. 6개월 이내에 채무 불이행이 될 확률은 얼마입니까?
8010 문제 5
다음 중 운영 위험 자본을 계산하기 위해 Basel II 프레임워크에서 제안한 접근 방식이 아닌 것은?