A. 암묵적 변동성은 변동성이 일정하다고 가정하므로 모델에 쉽게 구현할 수 있습니다.

B. 현재 시장 데이터는 암묵적 변동성을 결정하는 데 사용되므로 미래 지향적 측정이 됩니다.

C. 암시적 변동성은 실제 변동성을 예측하는 데 더 효과적입니다.

D. 표준 정규 분포의 손실 확률은 암묵적 변동성을 계산하는 데 사용되므로 계산이 쉽습니다.

A. 예상되는 미국 인플레이션율이 증가할 것으로 예상됩니다.

B. 미국 제품에 대한 글로벌 수요가 감소합니다.

C. 미국 경제 성과 약화

D. 미국 경상수지 흑자 증가

A. 0.5%

B. -2.0%

C. 2.0%

D. 3.0%

A. 운영 위험 이벤트 데이터베이스는 항상 운영 위험의 다른 구성 요소와 통합됩니다.
관리 프로그램.

B. 새로운 운영 위험 이벤트 손실 데이터베이스 구현에는 다음 분석이 포함되어야 합니다.
외부 시스템의 장단점.

C. 운영상 위험 손실 사건 데이터 수집 소프트웨어는 내부적으로 개발할 수 있습니다.

D. 운영 위험 이벤트 데이터베이스는 운영 위험 관리의 독립적인 요소입니다.
뼈대.

A. 실제로 위험 범주 간의 상관 관계를 추정하는 것은 매우 어렵고 결과적으로
보수적인 추정치는 위험을 더하여 얻습니다.

B. 시장, 신용 및 운영 위험은 완벽하게 상관되어 있어 관련 위험을 합산하는 것이 타당합니다.
경제적 자본.

C. 시장, 신용 및 운영 위험은 위험의 측정 기준이 상당히 다르기 때문에
은행의 경제적 자본을 다양한 위험 유형에 걸쳐 계산함으로써 다각화 혜택을 얻을 수 있습니다.

D. 규제 기관은 은행이 시장, 신용 및 운영 위험 전반에 걸쳐 경제적 자본을 합산하도록 요구합니다.