2016-FRR 문제 96
다음 중 바젤이 정의한 운영 위험에 포함되는 요소는 무엇입니까?
2016-FRR 문제 97
상관관계 추정의 단점은 무엇입니까? 다음 중 주요 문제점을 식별하는 것은 무엇입니까?
상관관계 계산에 문제가 있나요?
I. 상관 관계 추정치는 극단적인 시장 시나리오에서 요인 공동 움직임의 증가를 포착할 수 없습니다.
II. 상관관계 추정치는 불안정한 경향이 있습니다.
III. 과거 상관관계는 미래 상관관계를 정확하게 예측하지 못할 수 있습니다.
IV. 상관관계 추정치는 정규 분포된 수익률을 가정합니다.
상관관계 계산에 문제가 있나요?
I. 상관 관계 추정치는 극단적인 시장 시나리오에서 요인 공동 움직임의 증가를 포착할 수 없습니다.
II. 상관관계 추정치는 불안정한 경향이 있습니다.
III. 과거 상관관계는 미래 상관관계를 정확하게 예측하지 못할 수 있습니다.
IV. 상관관계 추정치는 정규 분포된 수익률을 가정합니다.
2016-FRR 문제 98
신용 포트폴리오 관리자가 대규모 소매 신용 포트폴리오를 분석합니다. 다음 중 어떤 요소가 영향을 미칠까요?
시장연계 신용위험 요인의 일반적인 단점은 무엇입니까?
I. 모델에 많은 수의 입력 매개변수를 제공해야 합니다.
II. 시뮬레이션 복잡성이 높아 계산 속도가 느림
III. 특정 유형의 신용 포트폴리오에 적용 가능한 모델의 비선형적 특성
IV. 많은 수의 미지변수를 추정하고 근사치를 사용해야 함
시장연계 신용위험 요인의 일반적인 단점은 무엇입니까?
I. 모델에 많은 수의 입력 매개변수를 제공해야 합니다.
II. 시뮬레이션 복잡성이 높아 계산 속도가 느림
III. 특정 유형의 신용 포트폴리오에 적용 가능한 모델의 비선형적 특성
IV. 많은 수의 미지변수를 추정하고 근사치를 사용해야 함
2016-FRR 문제 99
고객을 대신하여 외환 노출을 헤지하기 위해 소규모 지방 은행이 상쇄 외환 거래를 체결하려고 합니다. 이 은행은 주로 대형 은행에 개방된 대규모 유동성 은행간 시장에 접근할 수 없습니다. 이 소규모 은행이 다음 중 어느 거래소에서 통화 선물 계약을 거래할 수 있습니까?
I. 도쿄선물거래소
II. 유로넥스트-리프 거래소
III. 시카고 상품 거래소
I. 도쿄선물거래소
II. 유로넥스트-리프 거래소
III. 시카고 상품 거래소
2016-FRR 문제 100
다음 중 시장 위험 감수성을 정확하게 설명한 것은 무엇입니까?