2016-FRR 문제 126
금 선물 가격을 추정하기 위해 투자 분석가는 실물 금(금괴) 보유 비용과 공매도 비용에 초점을 맞춥니다. 실물 금 현물 가격이 1,000달러이고, 연간 무위험 이자율이 5%이며, 금 리스 이자율이 연간 2%일 때, 분석가가 금 선물 가격을 가장 잘 추정하는 것은 다음과 같습니다.
2016-FRR 문제 127
다음 진술 중 수학적 평가 및 위험 평가 모델이 필요한 이유는 무엇입니까?
오해의 소지가 있거나 부정확한가요?
I. 모델에 누락된 요소가 있을 수 있습니다.
II. 모델에 입력으로 사용된 데이터가 불량하거나 잘못되었을 수 있습니다.
III. 모델 결과가 잘못 해석될 수 있습니다.
IV. 모형 도출 과정에서 오류가 있을 수 있습니다.
오해의 소지가 있거나 부정확한가요?
I. 모델에 누락된 요소가 있을 수 있습니다.
II. 모델에 입력으로 사용된 데이터가 불량하거나 잘못되었을 수 있습니다.
III. 모델 결과가 잘못 해석될 수 있습니다.
IV. 모형 도출 과정에서 오류가 있을 수 있습니다.
2016-FRR 문제 128
롱 포지션에서 레버리지를 확보하기 위해 은행은 다음과 같은 전략을 사용할 수 있습니다.
I. 증권은 중개인으로부터 은행 대출을 받아 빌린 자금으로 매수할 수 있습니다.
II. 증권은 중개인으로부터 대출을 받아 증거금으로 차입할 수 있습니다.
III. 증권을 매수하여 레포 거래에 사용하여 추가 증권 매수를 위한 현금을 조성할 수 있습니다.
IV. 은행은 총수익스왑(Total Return Swap)과 같은 파생상품 거래를 체결할 수 있습니다. 이는 담보를 거의 또는 전혀 요구하지 않지만 기초자산에 대한 롱 포지션이나 숏 포지션의 성과를 모방합니다.
I. 증권은 중개인으로부터 은행 대출을 받아 빌린 자금으로 매수할 수 있습니다.
II. 증권은 중개인으로부터 대출을 받아 증거금으로 차입할 수 있습니다.
III. 증권을 매수하여 레포 거래에 사용하여 추가 증권 매수를 위한 현금을 조성할 수 있습니다.
IV. 은행은 총수익스왑(Total Return Swap)과 같은 파생상품 거래를 체결할 수 있습니다. 이는 담보를 거의 또는 전혀 요구하지 않지만 기초자산에 대한 롱 포지션이나 숏 포지션의 성과를 모방합니다.
2016-FRR 문제 129
위험 분석가는 은행의 금리 상승에 대한 노출을 줄이는 방법을 고려하고 있습니다. 다음 중
어떤 전략이 그녀가 이 목표를 달성하는 데 도움이 될까요?
I. 대출의 평균 재평가 시간 단축
II. 예금의 평균 재평가 시간 증가
III. 금리 스왑 체결
IV. 수익능력 향상 및 중개자금 확대
어떤 전략이 그녀가 이 목표를 달성하는 데 도움이 될까요?
I. 대출의 평균 재평가 시간 단축
II. 예금의 평균 재평가 시간 증가
III. 금리 스왑 체결
IV. 수익능력 향상 및 중개자금 확대
2016-FRR 문제 130
은행 고객은 대출 초기에는 상환에 어려움을 겪을 것이라는 점을 알고 있기 때문에 초기 상환액이 적고 시간이 지남에 따라 상환액이 증가하는 주택담보대출을 선택합니다. 은행은 이러한 유형의 주택담보대출을 일반 주택담보대출과 동일한 채무불이행 가정을 적용하여 제공하기 때문에 채무불이행 위험을 과소평가하고 다음과 같은 위험에 노출됩니다.