2016-FRR 문제 111
금융 상품의 과거 실적을 분석할 때, 실현 수익률 대비 극단적인 수익률 발생 가능성인 "팻 테일(fat tail)"이 우려됩니다. 상품의 수익률 분포에 "팻 테일"이 있는지 판단하기 위해 다음 중 어떤 지표를 사용해야 할까요?
2016-FRR 문제 112
자산 및 부채 관리에는 일반적으로 다음의 모든 활동이 포함됩니다.
I. 은행의 원하는 유동성 구조를 유지합니다.
II. 은행 대차대조표의 구조와 구성에 영향을 미치는 요인 관리
III. 은행예금의 이자율 위험을 공정한 이전 가격으로 투자은행으로 효과적으로 이전합니다.
IV. 은행이 장기적으로 창출하는 수익의 안정성에 영향을 미치는 상황에 초점을 맞춥니다.
I. 은행의 원하는 유동성 구조를 유지합니다.
II. 은행 대차대조표의 구조와 구성에 영향을 미치는 요인 관리
III. 은행예금의 이자율 위험을 공정한 이전 가격으로 투자은행으로 효과적으로 이전합니다.
IV. 은행이 장기적으로 창출하는 수익의 안정성에 영향을 미치는 상황에 초점을 맞춥니다.
2016-FRR 문제 113
다음 중 어떤 진술이 담보화를 통해 소매 자산의 유동성이 높아지고 대차대조표 관리가 쉬워지는지 설명하고 있습니까?
I. 자산을 증권화하면 자본 부족은 증권화된 채권을 매각하여 메울 수 있습니다.
II. 신용 위험을 다각화해야 할 필요성은 은행의 자체 담보채권을 매각하고 다각화를 강화하는 다른 채권을 매수함으로써 충족될 수 있습니다.
III. 증권화는 제한된 시장 수단을 활용하여 헤지를 촉진하는 데 활용될 수 있습니다.
I. 자산을 증권화하면 자본 부족은 증권화된 채권을 매각하여 메울 수 있습니다.
II. 신용 위험을 다각화해야 할 필요성은 은행의 자체 담보채권을 매각하고 다각화를 강화하는 다른 채권을 매수함으로써 충족될 수 있습니다.
III. 증권화는 제한된 시장 수단을 활용하여 헤지를 촉진하는 데 활용될 수 있습니다.
2016-FRR 문제 114
다음 4가지 이국적인 옵션은 모두 경로 독립적 옵션입니다. 단, 다음 경우는 예외입니다.
2016-FRR 문제 115
스트레스 상황에서 유동성을 높이는 가장 일반적인 방법은 무엇입니까?
I. 자산을 매각하거나 증권화하는 것.
II. 추가 신용 한도 확보.
III. 더 나은 신용등급 확보.
I. 자산을 매각하거나 증권화하는 것.
II. 추가 신용 한도 확보.
III. 더 나은 신용등급 확보.