2016-FRR 문제 36
은행 손실의 통계적 분포를 추정하는 데 사용할 수 있는 데이터는 다음 중 어느 것에 대해 취합하기 어렵습니다.
다음 이유?
B. 필요한 데이터의 양이 방대합니다.
Ⅱ. 데이터에는 상당히 다른 위험 측정치를 함께 사용해야 합니다.
III. 일부 위험은 수량화하기 어려우므로 데이터에 주관적인 요소가 포함될 수 있습니다.
다음 이유?
B. 필요한 데이터의 양이 방대합니다.
Ⅱ. 데이터에는 상당히 다른 위험 측정치를 함께 사용해야 합니다.
III. 일부 위험은 수량화하기 어려우므로 데이터에 주관적인 요소가 포함될 수 있습니다.
2016-FRR 문제 37
다음 설명 중 증권화로 인해 소매 자산이 어떻게 유동성이 높은지 설명하고 있는 것은 무엇입니까?
관리하기 쉬운 대차 대조표?
I. 자산을 유동화함으로써 자본 부족을 유동화 채권을 매각하여 충당할 수 있습니다.
Ⅱ. 신용 위험을 분산할 필요가 있는 경우 은행 자체 증권화 채권을 매도하고 다른 채권을 매입하여 달성할 수 있습니다.
분산을 증가시키는 채권.
III. 증권화는 제한된 시장 도구를 사용하여 헤지를 촉진하는 데 사용될 수 있습니다.
관리하기 쉬운 대차 대조표?
I. 자산을 유동화함으로써 자본 부족을 유동화 채권을 매각하여 충당할 수 있습니다.
Ⅱ. 신용 위험을 분산할 필요가 있는 경우 은행 자체 증권화 채권을 매도하고 다른 채권을 매입하여 달성할 수 있습니다.
분산을 증가시키는 채권.
III. 증권화는 제한된 시장 도구를 사용하여 헤지를 촉진하는 데 사용될 수 있습니다.
2016-FRR 문제 38
다음 중 일반적으로 중앙 운영 위험 기능에 보고하지 않는 영역은 무엇입니까?
2016-FRR 문제 39
Jack Richardson은 시장 가치가 미화 1천만 달러인 포트폴리오의 1개월 VaR를 계산하려고 합니다.
월 평균 수익률은 1%이고 월 평균 표준 편차는 1.5%입니다. 포트폴리오란?
99% 신뢰 수준에서 VaR?
확률 누적 정규 분포
0.90 1.282
0.91 1.341
0.92 1.405
0.93 1.476
0.94 1.555
0.95 1.645
0.96 1.751
0.97 1.881
0.98 2.054
0.99 2.326
월 평균 수익률은 1%이고 월 평균 표준 편차는 1.5%입니다. 포트폴리오란?
99% 신뢰 수준에서 VaR?
확률 누적 정규 분포
0.90 1.282
0.91 1.341
0.92 1.405
0.93 1.476
0.94 1.555
0.95 1.645
0.96 1.751
0.97 1.881
0.98 2.054
0.99 2.326
2016-FRR 문제 40
금융 상품의 과거 성과를 분석할 때 "뚱뚱한 꼬리"에 대해 우려하고 있습니다.
실현된 수익률과 비교한 극단적인 수익률의 확률. 다음 중 어떤 조치를 취해야 합니까?
제품의 반품 분포에 "뚱뚱한 꼬리"가 있는지 확인하려면?
실현된 수익률과 비교한 극단적인 수익률의 확률. 다음 중 어떤 조치를 취해야 합니까?
제품의 반품 분포에 "뚱뚱한 꼬리"가 있는지 확인하려면?