2016-FRR 문제 26
금 가격이 불리언당 $1,100이고 3개월 선도계약이 $900에 거래되는 경우,
상인은 이 관계에서 차익 거래 기회를 찾습니다. 차익 거래 기회를 활용하기 위해
상인은 다음 네 가지 전략 중 어느 것을 구현할 수 있습니까?
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상인은 다음 네 가지 전략 중 어느 것을 구현할 수 있습니까?
2016-FRR 문제 27
10 베이시스 포인트는 다음과 같습니다.
2016-FRR 문제 28
Alpha Bank는 Delta Industrial Machinery Corporation이 1년 동안 2%의 부도율 변동이 있다고 결정했습니다.
이자 및 원금 상환을 포함하여 미화 100만 달러의 미지급. 은행은 3%의 이자율을 부과합니다.
기계산업 기업으로 확산되고 무위험이자율은 6%이다. Alpha Bank는 두 가지 모두를 받습니다.
이자 및 원금을 연말에 1회 지급합니다. 델타는 연말에만 디폴트를 할 수 있습니다. 델타인 경우
불이행되면 은행은 약속된 지불금의 50%를 잃을 것으로 예상합니다. 따라서 이 경우 손실률은
이자 및 원금 상환을 포함하여 미화 100만 달러의 미지급. 은행은 3%의 이자율을 부과합니다.
기계산업 기업으로 확산되고 무위험이자율은 6%이다. Alpha Bank는 두 가지 모두를 받습니다.
이자 및 원금을 연말에 1회 지급합니다. 델타는 연말에만 디폴트를 할 수 있습니다. 델타인 경우
불이행되면 은행은 약속된 지불금의 50%를 잃을 것으로 예상합니다. 따라서 이 경우 손실률은
2016-FRR 문제 29
James Arthur는 은행에서 변동금리 대출을 받은 은행의 고객입니다. 그는 우려한다
향후 요금이 인상되어 지불 금액이 증가할 수 있습니다. 그는 다음 중 어떤 도구를 사용해야합니까?
금리 인상에 대비하기 위해 매수?
향후 요금이 인상되어 지불 금액이 증가할 수 있습니다. 그는 다음 중 어떤 도구를 사용해야합니까?
금리 인상에 대비하기 위해 매수?
2016-FRR 문제 30
변동성이 큰 에너지 주식에 대해 필요한 위험 조정 수익률을 추정하기 위해 위험 관계자는
다음 통계를 수집했습니다.
무위험 비율 = 5%
베타 = 2.5
시장 위험 = 8%
자본 자산 가격 책정 모델을 사용하여 그녀는 수익률을 다음과 같이 추정합니다.
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무위험 비율 = 5%
베타 = 2.5
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