2016-FRR 문제 56
위험 관리자는 수학적 옵션 가격 책정을 사용하여 옵션 가격 역학을 가장 잘 수량화하는 방법을 고려하고 있습니다.
모델. 다음 변수 중 이 모델에서 입력으로 가장 많이 사용되는 변수는 무엇입니까?
I. 관찰된 시장 가격을 기반으로 하는 암시적 매개변수 추정
Ⅱ. 매개변수 변경에 대한 옵션 가격의 민감도 추정
III. 가정에 기반한 이론적 옵션 결정
모델. 다음 변수 중 이 모델에서 입력으로 가장 많이 사용되는 변수는 무엇입니까?
I. 관찰된 시장 가격을 기반으로 하는 암시적 매개변수 추정
Ⅱ. 매개변수 변경에 대한 옵션 가격의 민감도 추정
III. 가정에 기반한 이론적 옵션 결정
2016-FRR 문제 57
DeltaFin은 RCSA 프로그램을 위한 통제 점수 방법을 개발하고자 합니다. 다음 진술 중
채점 방법에 관한 것이 정확합니까?
I. DeltaFin은 설계와 성능을 모두 평가하는 제어 채점 방법을 개발할 수 있습니다.
제어.
Ⅱ. DeltaFin은 전체 제어를 생성하기 위해 각 제어에 대한 설계 및 성능 점수를 결합할 수 있습니다.
효율성 점수.
III. DeltaFin은 제어 성능 점수를 사용하여 전체 위험 심각도 점수를 계산할 수 있습니다.
IV. DeltaFin은 자체적으로 적절한 제어 스코어링 방법을 결정할 수 있습니다.
채점 방법에 관한 것이 정확합니까?
I. DeltaFin은 설계와 성능을 모두 평가하는 제어 채점 방법을 개발할 수 있습니다.
제어.
Ⅱ. DeltaFin은 전체 제어를 생성하기 위해 각 제어에 대한 설계 및 성능 점수를 결합할 수 있습니다.
효율성 점수.
III. DeltaFin은 제어 성능 점수를 사용하여 전체 위험 심각도 점수를 계산할 수 있습니다.
IV. DeltaFin은 자체적으로 적절한 제어 스코어링 방법을 결정할 수 있습니다.
2016-FRR 문제 58
선물 계약에 대한 은행의 헤지 활동이 어떻게 은행을 유동성 위험에 노출시킬 수 있습니까?
2016-FRR 문제 59
다음 중 위험 보고서의 주요 용도는 무엇입니까?
I. 관리상의 주의가 필요한 예외적인 상황의 식별.
Ⅱ. 다른 거래 간의 상대 위험을 표시합니다.
III. 은행 내에서 RAROC가 최대화되는 방법을 지정합니다.
IV. 은행의 전반적인 위험 수준을 추정합니다.
I. 관리상의 주의가 필요한 예외적인 상황의 식별.
Ⅱ. 다른 거래 간의 상대 위험을 표시합니다.
III. 은행 내에서 RAROC가 최대화되는 방법을 지정합니다.
IV. 은행의 전반적인 위험 수준을 추정합니다.
2016-FRR 문제 60
다음 네 가지 진술 중 어떤 가치의 가치 사이의 관계를 올바르게 식별하는 것은 무엇입니까?
옵션과 인지된 환율 변동성?
옵션과 인지된 환율 변동성?