2016-FRR 문제 51
다음 네 가지 설명 중 델타-감마 매핑 방법의 이점을 설명하는 것은 무엇입니까?
델타 노멀 방법보다 옵션 위치?
델타 감마법
델타 노멀 방법보다 옵션 위치?
델타 감마법
2016-FRR 문제 52
다음 설명 중 외환 선도의 위험을 올바르게 식별한 것은 무엇입니까?
2016-FRR 문제 53
James Johnson은 $1,000에 4.7%의 이표를 샀습니다. 가격이 $976로 떨어진다고 가정하면
채권의 PVBP인 4.71%로 수익률이 증가합니다.
채권의 PVBP인 4.71%로 수익률이 증가합니다.
2016-FRR 문제 54
소규모 은행인 Alpha Bank는 더 큰 BetaBank와 동일한 숏 포지션을 가지고 있습니다.
또 다른 큰 은행 GammaBank. 각 대형 은행은 거래를 지원하기 위해 20%의 초기 담보가 필요합니다. 처럼
가격은 양방향으로 변동하며, 한 대형 은행은 소규모 은행에서 추가 담보를 요구하지만,
다른 대형 은행의 손실 위험이 증가합니다. 교환소를 통해 거래를 진행함으로써 소규모
은행은 다음을 제외하고 모든 목표를 달성할 수 있습니다.
또 다른 큰 은행 GammaBank. 각 대형 은행은 거래를 지원하기 위해 20%의 초기 담보가 필요합니다. 처럼
가격은 양방향으로 변동하며, 한 대형 은행은 소규모 은행에서 추가 담보를 요구하지만,
다른 대형 은행의 손실 위험이 증가합니다. 교환소를 통해 거래를 진행함으로써 소규모
은행은 다음을 제외하고 모든 목표를 달성할 수 있습니다.
2016-FRR 문제 55
주가지수에 대한 다음 네 가지 설명 중 올바르지 않은 것은?