8010 문제 71
다음 중 원하는 신용 등급을 유지하기 위해 기관이 보유해야 하는 자본 수준의 척도는 무엇입니까?
8010 문제 72
다음 중 VaR 계산을 위한 시스템 구축의 일환으로 내려야 할 결정은 무엇입니까?
I. 수익률이 계산되는 방식(예: 절대 수익률, 로그 수익률 또는 상대/백분율 수익률 II). VaR이 과거 시뮬레이션 몬테카를로를 기반으로 계산되는지 아니면 매개변수로 계산되는지 여부 III. 바이너리/디지털 옵션이 포트폴리오 포지션에 포함되는지 여부 IV. 변동성을 추정하는 방법
I. 수익률이 계산되는 방식(예: 절대 수익률, 로그 수익률 또는 상대/백분율 수익률 II). VaR이 과거 시뮬레이션 몬테카를로를 기반으로 계산되는지 아니면 매개변수로 계산되는지 여부 III. 바이너리/디지털 옵션이 포트폴리오 포지션에 포함되는지 여부 IV. 변동성을 추정하는 방법
8010 문제 73
다음 중 경제적 신용 자본 수준에 영향을 미치는 위험 관리자가 결정하는 매개변수가 아닌 것은 무엇입니까?
8010 문제 74
수익 변동성 접근 방식에 따른 경제적 자본은 다음과 같이 계산됩니다.
8010 문제 75
E가 1년 말의 대출 포트폴리오의 기대 가치를 나타내고 U가 99% 신뢰 수준에서 최악의 시나리오에서 포트폴리오의 가치를 나타낸다면 다음 표현 중 신용 위험과 관련하여 필요한 경제적 자본을 올바르게 설명한 것은?