8010 문제 66
다음 진술 중 사실인 것은?
I. Basel II는 은행이 시장 위험 노출 II에 대한 스트레스 테스트와 함께 신용 노출에 대한 스트레스 테스트를 수행하도록 요구합니다. Basel II는 신용 위험 자본 계산에 사용되는 채무 불이행 확률(각 익스포저에 대한 개별 PD가 아님)을 요구합니다.
I. Basel II는 은행이 시장 위험 노출 II에 대한 스트레스 테스트와 함께 신용 노출에 대한 스트레스 테스트를 수행하도록 요구합니다. Basel II는 신용 위험 자본 계산에 사용되는 채무 불이행 확률(각 익스포저에 대한 개별 PD가 아님)을 요구합니다.
8010 문제 67
신용 위험에 대한 CreditPortfolio View 모델에서 조건부 불이행 확률은 다음과 같습니다.
8010 문제 68
신용 위험에 대한 불확정 클레임 접근 방식에서는 다음과 같은 경우 위험이 증가합니다.
I. 기업 자산의 변동성이 증가한다.
Ⅱ. 무위험 금리 인상
III. 부채의 만기가 증가한다
I. 기업 자산의 변동성이 증가한다.
Ⅱ. 무위험 금리 인상
III. 부채의 만기가 증가한다
8010 문제 69
신용등급, 쿠폰 및 만기가 동일하지만 발행자가 다른 두 채권이 서로 다른 국고금리 스프레드로 거래되는 경우 다음 중 가능한 설명은 다음과 같습니다.
I. 유동성이 다른 채권
Ⅱ. 투자자의 인식을 바꾼 사건이 발생했지만 아직 등급에 반영되지 않았습니다 III. 채권은 다른 시장 위험을 수반합니다. IV. 채권은 볼록성이 다릅니다.
I. 유동성이 다른 채권
Ⅱ. 투자자의 인식을 바꾼 사건이 발생했지만 아직 등급에 반영되지 않았습니다 III. 채권은 다른 시장 위험을 수반합니다. IV. 채권은 볼록성이 다릅니다.
8010 문제 70
1년 만기 이표가 없는 회사채의 채무 불이행 확률은 5%이고 수익률은 12%입니다. 회수율은 0입니다. 무위험 이자율이란 무엇입니까?