2016-FRR 문제 221
특정 주식 포트폴리오의 전체 시장 반응성을 추정하기 위해 거래자는 해당 포트폴리오의 다음 정보를 사용해야 합니다.
2016-FRR 문제 222
Alpha Bank, a small bank,has a long position with larger BetaBank and has an identical short position with another larger bank GammaBank. Each large bank requires a 20% initial collateral to support the trade. As prices fluctuate in either direction, one large bank will require additional collateral from the small bank, while the risk of loss to the other large bank will increase. By running the trades through a clearinghouse, the small bank can achieve all of the following objectives EXCEPT:
2016-FRR 문제 223
다음 네 가지 진술 중 옵션 가치와 인지된 환율 변동성 간의 관계를 올바르게 설명하는 것은 무엇입니까?
2016-FRR 문제 224
상관관계 추정의 단점은 무엇인가요? 다음 중 어떤 설명이 주요 단점을 나타내나요?
상관관계 계산에 문제가 있나요?
I. 상관관계 추정치는 극단적인 시장 시나리오에서 요인들의 동조성 증가를 포착할 수 없습니다.
II. 상관관계 추정치는 불안정한 경향이 있습니다.
III. 과거의 상관관계가 미래의 상관관계를 정확하게 예측하지 못할 수도 있습니다.
IV. 상관관계 추정치는 수익률이 정규 분포를 따른다고 가정합니다.
상관관계 계산에 문제가 있나요?
I. 상관관계 추정치는 극단적인 시장 시나리오에서 요인들의 동조성 증가를 포착할 수 없습니다.
II. 상관관계 추정치는 불안정한 경향이 있습니다.
III. 과거의 상관관계가 미래의 상관관계를 정확하게 예측하지 못할 수도 있습니다.
IV. 상관관계 추정치는 수익률이 정규 분포를 따른다고 가정합니다.
2016-FRR 문제 225
다음 네 가지 설명 중 캐리 트레이드를 올바르게 정의하는 것은 무엇입니까?