2016-FRR 문제 196
리스크 관리자가 베가(vega)가 0.02인 GBP 콜옵션을 분석하고 있습니다. 예상되는 미래 변동성이 1% 증가할 경우, 콜옵션의 가격은 어떻게 될까요?
2016-FRR 문제 197
만약 어떤 은행이 5억 파운드를 매수하고, 델타 등가 파운드 옵션으로 3억 파운드를 매도하고, 파운드 표시 주식으로 1억 파운드를 매수했다면, 종합 위험 보고서에 표시되는 파운드 익스포저 금액은 얼마일까요?
2016-FRR 문제 198
A risk associate is trying to determine the required risk-adjusted rate of return on a stock using the Capital Asset Pricing Model. Which of the following equations should she use to calculate the required return?
2016-FRR 문제 199
A retail credit score of above 680 is generally considered to be "prime." The term "prime" means the borrower is what?
2016-FRR 문제 200
Alpha Bank estimates its 1-month, 95% VaR is 30 million EUR. This means that in the next month, there is a