2016-FRR 문제 171
은행은 장기 포지션에서 레버리지를 활용하기 위해 다음과 같은 전략을 사용할 수 있습니다.
I. 증권은 증권사를 통해 은행 대출을 받아 차입금으로 구매할 수 있습니다.
II. 증권은 브로커로부터 대출을 받아 마진 거래를 통해 빌릴 수 있습니다.
III. 증권은 환매거래에서 매입되어 현금을 창출하고 이를 추가 증권 매입에 사용할 수 있습니다.
IV. 은행은 담보가 거의 또는 전혀 필요하지 않으면서 기초 자산에 대한 롱 포지션 또는 숏 포지션의 성과를 모방하는 총수익 스왑과 같은 파생 상품 거래를 체결할 수 있습니다.
I. 증권은 증권사를 통해 은행 대출을 받아 차입금으로 구매할 수 있습니다.
II. 증권은 브로커로부터 대출을 받아 마진 거래를 통해 빌릴 수 있습니다.
III. 증권은 환매거래에서 매입되어 현금을 창출하고 이를 추가 증권 매입에 사용할 수 있습니다.
IV. 은행은 담보가 거의 또는 전혀 필요하지 않으면서 기초 자산에 대한 롱 포지션 또는 숏 포지션의 성과를 모방하는 총수익 스왑과 같은 파생 상품 거래를 체결할 수 있습니다.
2016-FRR 문제 172
뱅크 시그마는 2%의 증거금(즉, 은행은 계약 금액의 2%를 브로커에게 예치해야 함)이 필요한 원유 선물 시장에서 매수 포지션을 취했습니다. 선물 계약은 최초 체결 시 배럴당 50달러였으며, 이후 5달러 상승하여 55달러가 되었습니다. 이 포지션의 VaR(위험가치)는 10달러로 추정됩니다. 위험을 조정한 기준으로 이 거래의 수익률은 얼마입니까?
2016-FRR 문제 173
니옌하우스 브루흐는 현재 지점망이 큰 은행을 대상으로 운영 손실 데이터 수집 프로그램을 개발하고 있습니다. 이러한 수집 방식이 최소 손실 데이터 수집 기준을 충족하려면 어떤 최소 데이터 표준을 포함해야 할까요?
2016-FRR 문제 174
A bank customer expecting to pay its Brazilian supplier BRL 100 million asks Alpha Bank to buy Australian
dollars and sell Brazilian reals. Alpha bank does not hold reals so it asks for a quote to buy Brazilian reals in
the market. The market rate is 100. The bank quotes a selling rate of 101 to its customer and sells the real at
this quoted price. Then the bank immediately buys the real at the market rate and completes foreign exchange
matched transaction. What is the impact of this transaction on the bank's risk profile?
dollars and sell Brazilian reals. Alpha bank does not hold reals so it asks for a quote to buy Brazilian reals in
the market. The market rate is 100. The bank quotes a selling rate of 101 to its customer and sells the real at
this quoted price. Then the bank immediately buys the real at the market rate and completes foreign exchange
matched transaction. What is the impact of this transaction on the bank's risk profile?
2016-FRR 문제 175
다음 중 어떤 은행 관련 사건이 은행의 유동성 상황에 부담을 줄 수 있습니까?
I. 모기지와 같은 자산에 대한 자금 조달 의무
II. 이례적으로 많은 예금자 인출
III. 거래상대방의 담보 요구
IV. 부실자산
I. 모기지와 같은 자산에 대한 자금 조달 의무
II. 이례적으로 많은 예금자 인출
III. 거래상대방의 담보 요구
IV. 부실자산