2016-FRR 문제 166
리스크 관리자가 100만 달러 상당의 선물 매수 포지션을 보유하고 있는데, 선물 매수 포지션이 1엔 증가할 때마다 옵션 포트폴리오의 가치가 0.5엔 감소합니다. 1차 근사치로, 옵션 포지션의 전체적인 결과는 어떻게 될까요?
2016-FRR 문제 167
제임스 존슨은 수정 듀레이션이 10이고 볼록성이 0.5인 일반 바닐라 채권을 구입했습니다. 수익률은 다음과 같습니다.
1% 증가하면 수정된 지속 시간은 다음과 같이 예상됩니다.
1% 증가하면 수정된 지속 시간은 다음과 같이 예상됩니다.
2016-FRR 문제 168
거래량이 많은 통화로 영업할 때, 상업은행과 소매은행의 재무 부서는 다음과 같은 사항에 집중할 가능성이 높습니다.
커버 운영. 다음 네 가지 상업 및 소매 재무 운영 중 어느 것이 커버 운영으로 알려져 있습니까?
은폐 작전인가요?
커버 운영. 다음 네 가지 상업 및 소매 재무 운영 중 어느 것이 커버 운영으로 알려져 있습니까?
은폐 작전인가요?
2016-FRR 문제 169
감마 은행은 빅 배스(Big Bath) 소매점에 연 5%의 이자율로 10만 달러를 대출해 줍니다. 이 대출의 예상 연체율은 2%이고, 연체 시 손실률은 50%입니다. 이 경우 은행의 예상 손실은 얼마일까요? 이 대출의 예상 손실은 얼마입니까?
2016-FRR 문제 170
대형 국제 은행의 운영 위험 관리팀이 사업 연속성 계획(BCP)을 시행하고 있습니다.
다음 BCP 활동 중 운영 위험의 정의에 부합하고 바젤 II 협약의 운영 위험 범주에 해당하는 활동은 무엇입니까?
I. 유형자산 손상
II. 사업 중단 및 시스템 장애
III. 사회적 거리두기 요건
IV. 막대한 손실 발생 가능성
다음 BCP 활동 중 운영 위험의 정의에 부합하고 바젤 II 협약의 운영 위험 범주에 해당하는 활동은 무엇입니까?
I. 유형자산 손상
II. 사업 중단 및 시스템 장애
III. 사회적 거리두기 요건
IV. 막대한 손실 발생 가능성