2016-FRR 문제 26
은행 G는 99% 신뢰 수준에서 1년 VaR이 2,000만 달러인 반면 은행 H는 1년 VaR이 2,000만 달러입니다.
95% 신뢰 수준에서 1,000만 달러. VaR로 측정했을 때 어느 은행이 더 위험한 위치에 있을까요?
95% 신뢰 수준에서 1,000만 달러. VaR로 측정했을 때 어느 은행이 더 위험한 위치에 있을까요?
2016-FRR 문제 27
신용 포트폴리오 관리자가 대규모 소매 신용 포트폴리오를 분석합니다. 다음 중 시장 연계 신용 위험 요인의 일반적인 단점은 무엇입니까?
I). 모델에 많은 수의 입력 매개변수를 제공해야 함
II). 시뮬레이션 복잡성이 높아 계산 속도가 느림
III). 특정 유형의 신용 포트폴리오에 적용 가능한 모델의 비선형적 특성
IV). 많은 수의 알려지지 않은 변수를 추정하고 근사치를 사용해야 함
I). 모델에 많은 수의 입력 매개변수를 제공해야 함
II). 시뮬레이션 복잡성이 높아 계산 속도가 느림
III). 특정 유형의 신용 포트폴리오에 적용 가능한 모델의 비선형적 특성
IV). 많은 수의 알려지지 않은 변수를 추정하고 근사치를 사용해야 함
2016-FRR 문제 28
헤지펀드 트레이더는 통화 시장에 대한 노출을 확보하기 위해 옵션을 매수하여 갭 시장에 참여할 수 있는 위험을 효과적으로 제거합니다. 이 경우, 옵션 프리미엄은 실행 위험을 제거하기 위해 지불하는 가격을 나타냅니다.
2016-FRR 문제 29
신용 위험 관리자가 특정 지역의 채무 불이행 패턴을 분석하면 채무 불이행이 다음과 같은 사실을 발견합니다.
채무 불이행의 오명이 사라지고 더 많은 차용자가 채무 불이행을 함에 따라 이러한 현상이 증가하고 있습니다. 이러한 현상은
채무 불이행의 오명이 사라지고 더 많은 차용자가 채무 불이행을 함에 따라 이러한 현상이 증가하고 있습니다. 이러한 현상은
2016-FRR 문제 30
은행 G는 99% 신뢰 수준에서 1년 VaR이 2,000만 달러인 반면 은행 H는 1년 VaR이 2,000만 달러입니다.
동일한 신뢰 수준에서 1,000만 달러. VaR로 측정했을 때 어느 은행이 더 위험한 위치에 있을까요?
동일한 신뢰 수준에서 1,000만 달러. VaR로 측정했을 때 어느 은행이 더 위험한 위치에 있을까요?