2016-FRR 문제 41
대형 기관 투자자의 옵션 거래자가 주식 옵션 매수 포지션을 취합니다. 다음 중 어느 것인가?
이런 입장을 취할 때 위험을 고려해야 합니까?
I. 기초 주식의 모든 위험
II. 지각 변동성 변화
III. 미래 배당수익률
IV. 무위험 이자율
이런 입장을 취할 때 위험을 고려해야 합니까?
I. 기초 주식의 모든 위험
II. 지각 변동성 변화
III. 미래 배당수익률
IV. 무위험 이자율
2016-FRR 문제 42
델타은행은 증권화 사업 진출 이후 포트폴리오 신용 위험 중 저위험 부분을 매각하여 현금 효율성을 높였습니다. 이 과정을 통해 신용 포트폴리오의 잔여 부분에 대한 위험을 ___하고, 결과적으로 은행의 자기자본이익률(ROE)을 ___합니다.
2016-FRR 문제 43
은행 고객은 일반 바닐라 옵션이나 볼륨 유연성이 있는 옵션 계약을 사용하여 다음과 같은 위험을 줄일 수 있습니다.
I). 시장 위험
II). 기초 위험
III). 운영 위험
I). 시장 위험
II). 기초 위험
III). 운영 위험
2016-FRR 문제 44
뱅크 시그마는 신용카드 회사의 증권화 거래를 진행할 기회가 있지만, 거래의 잔여 위험 중 일부를 부담해야 하며, VaR은 약 800만 달러로 추산됩니다. 거래 수수료는 200만 달러이고 단기 금융 비용은 60만 달러입니다. 이 거래의 RAROC는 얼마일까요?
2016-FRR 문제 45
바젤 II에 따르면 2단계 자본은 무엇을 구성합니까?