2016-FRR 문제 1
EtaBank의 리스크 분석가는 담보부채권(CDO)의 레버리지 포지션에 대한 리스크 노출을 추정하고자 합니다. 이러한 특정 CDO는 20%의 헤어컷으로 재매수 거래에 사용될 수 있습니다. VaR이
레버리지가 없는 100달러 포지션은 30달러로 추산되는데, 최종적으로 레버리지가 완전히 적용된 포지션의 VaR은 얼마입니까?
레버리지가 없는 100달러 포지션은 30달러로 추산되는데, 최종적으로 레버리지가 완전히 적용된 포지션의 VaR은 얼마입니까?
2016-FRR 문제 2
금 선물 가격을 추정하기 위해 투자 분석가는 실물 금 보유 비용에 초점을 맞춥니다.
(금괴)와 공매도 비용. 실물 금 현물 가격이 1,000달러라고 가정할 때, 연간 무위험 수익률은
금리가 5%이고 금 임대료가 연간 2%인 경우 분석가가 금 선물 가격을 가장 잘 추정합니다.
동일한
(금괴)와 공매도 비용. 실물 금 현물 가격이 1,000달러라고 가정할 때, 연간 무위험 수익률은
금리가 5%이고 금 임대료가 연간 2%인 경우 분석가가 금 선물 가격을 가장 잘 추정합니다.
동일한
2016-FRR 문제 3
3월 초, 한 에너지 트레이더가 6월 인도분 천연가스 선물에 롱 포지션을 취하고, 7월 인도분 선물에 포지션을 취하여 이러한 위험 노출을 헤지합니다. 이 거래는 시간이 지남에 따라 6월과 7월 계약의 상대 가격이 일치하고, 두 계약의 움직임이 대체로 서로 일치할 것이라는 기대 하에 실행되었으며, 결과적으로 순 위험 노출이 최소화되고 절대 가격 변동으로부터 포지션이 보호됩니다. 그러나 선물 시장에서 거래되는 두 계약 중 어느 하나라도 희소하여 두 상대 가격이 일치하지 않을 경우, 트레이더는 위험 노출에 노출될 가능성이 높습니다.
2016-FRR 문제 4
다음 중 통계적 분포의 대칭성을 설명하는 척도는 무엇입니까?
2016-FRR 문제 5
자본수익률(RAROC)에 대한 다음 네 가지 진술 중 어느 것이 맞습니까?
RAROC는 다음의 비율입니다.
RAROC는 다음의 비율입니다.