2016-FRR 문제 51
감마 은행은 빅 배스(Big Bath) 소매점에 5% 이자율(연 1회 지급)로 10만 달러를 대출합니다. 이 대출의 연간 예상 부도율은 2%이고, 부도 발생 시 손실률은 50%입니다. 이 경우 은행의 예상 손실은 얼마일까요? 이 대출의 예상 손실은 얼마입니까?
2016-FRR 문제 52
다음 네 가지 비통계적 위험 측정 기준 중 일반적으로 시장 위험을 정량화하는 데 사용되지 않는 것은 무엇입니까?
2016-FRR 문제 53
자산운용사가 원금 10만 달러, 현재 수익률 4.7%인 쿠폰 지급 채권을 8만 7천 달러에 매입했습니다. 그는 수익률이 5.7%로 변동하면 채권 가격은 8만 4천 5백 달러가 될 것이라고 가정합니다. 이 가정에 따르면 채권의 수정 듀레이션은 얼마입니까?
2016-FRR 문제 54
은행 손실의 통계적 분포를 추정하는 데 사용할 수 있는 데이터는 어떤 것에 대해 조립하기 어렵습니다.
다음과 같은 이유가 있나요?
I. 필요한 데이터의 양이 엄청납니다.
II. 데이터는 서로 상당히 다른 위험 측정치를 종합해야 합니다.
III. 일부 위험은 정량화하기 어려워 데이터에 주관적인 요소가 포함될 수 있습니다.
다음과 같은 이유가 있나요?
I. 필요한 데이터의 양이 엄청납니다.
II. 데이터는 서로 상당히 다른 위험 측정치를 종합해야 합니다.
III. 일부 위험은 정량화하기 어려워 데이터에 주관적인 요소가 포함될 수 있습니다.
2016-FRR 문제 55
다음 네 가지 요소 중 도매 제품의 가격을 일반적으로 결정하는 요소는 무엇입니까?