2016-FRR 문제 126
리스크 관리자가 베가(vega)가 0.02인 GBP 콜옵션을 분석하고 있습니다. 예상되는 미래 변동성이 높을 때
1% 증가하면 콜옵션
1% 증가하면 콜옵션
2016-FRR 문제 127
메가 은행은 예금 1억 달러에 대해 연 3%의 이자를 지급하고, 자기자본 2천만 달러에 대해서는 이자를 지급하지 않습니다. 대출 포트폴리오 1억 2천만 달러의 평균 이자율은 10%입니다. 이자율이 동일하게 유지된다면 메가 은행의 순이자수익은 얼마입니까?
2016-FRR 문제 128
자산 및 부채 관리는 일반적으로 다음과 같은 모든 활동을 포함합니다.
I. 은행이 원하는 유동성 구조를 유지하는 것.
II. 은행 대차대조표의 구조 및 구성에 영향을 미치는 요인 관리.
III. 은행 대출 포트폴리오의 금리 위험을 공정한 방식으로 투자은행으로 효과적으로 이전하는 것
가격.
IV. 은행이 시간에 따라 창출하는 소득의 안정성에 영향을 미치는 상황에 초점을 맞추겠습니다.
I. 은행이 원하는 유동성 구조를 유지하는 것.
II. 은행 대차대조표의 구조 및 구성에 영향을 미치는 요인 관리.
III. 은행 대출 포트폴리오의 금리 위험을 공정한 방식으로 투자은행으로 효과적으로 이전하는 것
가격.
IV. 은행이 시간에 따라 창출하는 소득의 안정성에 영향을 미치는 상황에 초점을 맞추겠습니다.
2016-FRR 문제 129
알파 은행은 델타 산업기계공사가 100만 달러(이자 및 원금 상환 포함)를 1년간 무상환 조건으로 대출받았을 경우 채무불이행 확률이 2%라고 판단했습니다. 은행은 기계 산업 기업에 3%의 이자율 스프레드를 적용하며, 무위험 이자율은 6%입니다. 알파 은행은 이자와 원금을 연말에 한 번 수령합니다. 델타는 연말에만 채무불이행을 할 수 있습니다. 델타가 채무불이행을 할 경우, 은행은 약정 금액의 50%를 손실할 것으로 예상합니다.
기계 산업에 불리한 구조적 변화가 발생할 경우 델타의 초기 신용 평가 지표와 대출 가치는 어떻게 변할 수 있을까요?
기계 산업에 불리한 구조적 변화가 발생할 경우 델타의 초기 신용 평가 지표와 대출 가치는 어떻게 변할 수 있을까요?
2016-FRR 문제 130
Samuel Teng owns a portfolio of bonds and is trying to compute the convexity of his portfolio. Which of the following choices equals the convexity of Samuel's portfolio?