2016-FRR 문제 76
Alpha Bank determined that Delta Industrial Machinery Corporation has 2% change of default on a one-year no-payment of USD $1 million, including interest and principal repayment. The bank charges 3% interest rate spread to firms in the machinery industry, and the risk-free interest rate is 6%. Alpha Bank receives both interest and principal payments once at the end the year. Delta can only default at the end of the year. If Delta defaults, the bank expects to lose 50% of its promised payment. What interest rate should Alpha Bank charge on the no-payment loan to Delta Industrial Machinery Corporation?
2016-FRR 문제 77
BIS의 건전한 유동성 위험 관리 및 감독 원칙은 다음 중 어떤 분야에서 기준을 높이는 것을 목표로 합니까?
I. 개별 사업 부문의 위험 감수 유인책을 유동성 위험 노출도에 맞춰 조정합니다.
II. 장중 유동성 위험 및 담보 포지션 관리.
III. 은행의 유동성 위험 프로필 및 관리에 대한 공개 정보.
IV. 장기간의 유동성 위기를 견딜 수 있도록 충분한 규제 자본을 유지해야 합니다.
I. 개별 사업 부문의 위험 감수 유인책을 유동성 위험 노출도에 맞춰 조정합니다.
II. 장중 유동성 위험 및 담보 포지션 관리.
III. 은행의 유동성 위험 프로필 및 관리에 대한 공개 정보.
IV. 장기간의 유동성 위기를 견딜 수 있도록 충분한 규제 자본을 유지해야 합니다.
2016-FRR 문제 78
신용 포트폴리오 관리자가 대규모 소매 신용 포트폴리오를 분석합니다. 다음 중 어떤 요소가 이를 나타낼까요?
시장 연동 신용 위험 요인의 일반적인 단점은 무엇입니까?
I. 모델에 많은 입력 매개변수를 제공해야 합니다.
II. 시뮬레이션 복잡성 증가로 인한 계산 속도 저하
III. 특정 유형의 신용 포트폴리오에 적용 가능한 모델의 비선형적 특성
IV. 많은 수의 미지 변수를 추정하고 근사값을 사용해야 합니다.
시장 연동 신용 위험 요인의 일반적인 단점은 무엇입니까?
I. 모델에 많은 입력 매개변수를 제공해야 합니다.
II. 시뮬레이션 복잡성 증가로 인한 계산 속도 저하
III. 특정 유형의 신용 포트폴리오에 적용 가능한 모델의 비선형적 특성
IV. 많은 수의 미지 변수를 추정하고 근사값을 사용해야 합니다.
2016-FRR 문제 79
두 변수 간의 상관관계는 무엇을 측정하는가?
2016-FRR 문제 80
뱅크 시그마는 신용카드 회사의 증권화 거래를 진행할 기회가 생겼지만, 추정 VaR(위험가치)이 8백만 달러인 거래의 잔여 위험 일부를 부담해야 합니다. 거래 수수료는 2백만 달러이고, 단기 자금 조달 비용은 60만 달러입니다. 이 거래의 RAROC(잔여 위험 대비 수익률)는 얼마일까요?