2016-FRR 문제 46
잭 리처드슨은 시가총액이 1,000만 달러이고 월평균 수익률이 1%, 월평균 표준편차가 1.5%인 포트폴리오의 1개월 VaR(부가가치 위험)를 계산하고자 합니다. 99% 신뢰 수준에서 해당 포트폴리오의 VaR는 얼마입니까?
확률 누적 정규 분포
0.90 1.282
0.91 1.341
0.92 1.405
0.93 1.476
0.94 1.555
0.95 1.645
0.96 1.751
0.97 1.881
0.98 2.054
0.99 2.326
확률 누적 정규 분포
0.90 1.282
0.91 1.341
0.92 1.405
0.93 1.476
0.94 1.555
0.95 1.645
0.96 1.751
0.97 1.881
0.98 2.054
0.99 2.326
2016-FRR 문제 47
미국에서 외환 파생상품 거래는 일반적으로 다음과 같은 경우에 발생합니다.
2016-FRR 문제 48
TED 스프레드의 상승은 일반적으로 대형 은행들 사이에서 어떤 유형의 위험이 증가하고 있음을 나타내는 신호입니까?
I. 신용 위험
II. 시장 위험
III. 유동성 위험
IV. 운영 위험
I. 신용 위험
II. 시장 위험
III. 유동성 위험
IV. 운영 위험
2016-FRR 문제 49
감마 은행의 최고 위험 관리 책임자(CRO)는 운영 위험에 대한 인식과 문화를 개선하기 위해 조직 내에서 세 가지 활동을 추진하기로 결정했습니다. 다음 네 가지 활동 중 운영 위험 프레임워크를 개발하는 데 일반적으로 사용되지 않는 활동은 무엇입니까?
2016-FRR 문제 50
다음 네 가지 매개변수 중 블랙-숄즈 모델에서 가격을 책정하는 데 필수 입력값이 아닌 것은 무엇입니까?
외환 거래 옵션이 있나요?
외환 거래 옵션이 있나요?