2016-FRR 문제 261
감마은행은 대출 3억 달러와 예금 2억 달러를 보유하고 있습니다. 대출의 수정 기간이 2이고 예금의 수정 기간이 1일 경우, 수익률 1% 변동 시 감마은행의 자본 가치 변동은 다음과 같습니다.
2016-FRR 문제 262
리스크 관리자가 베가가 0.02인 영국 파운드(GBP) 콜 옵션을 분석하고 있습니다. 예상되는 미래 변동성은
1% 증가, 콜 옵션
1% 증가, 콜 옵션
2016-FRR 문제 263
상대방 신용 위험 평가는 다음의 모든 측면에서 전통적인 신용 위험 평가와 다릅니다. 단, 다음 사항은 제외합니다.
2016-FRR 문제 264
일반적으로 다음 네 가지 옵션 위험 측정 중 어떤 것이 위험 수를 결정하는 데 사용됩니까?
기초 자산의 포지션을 헤지하기 위해 사용할 수 있는 옵션은 무엇인가?
기초 자산의 포지션을 헤지하기 위해 사용할 수 있는 옵션은 무엇인가?
2016-FRR 문제 265
DeltaFin은 RCSA 프로그램에 대한 통제 채점 방법을 개발하고자 합니다. 채점 방법에 대한 다음 설명 중 옳은 것은 무엇입니까?
I. DeltaFin은 제어의 설계와 성능을 모두 평가하는 제어 채점 방법을 개발할 수 있습니다.
II. DeltaFin은 각 통제의 설계 및 성능 점수를 결합하여 전반적인 통제 효과 점수를 산출할 수 있습니다.
III. DeltaFin은 통제 성과 점수를 사용하여 전반적인 위험 심각도 점수를 계산할 수 있습니다.
IV. DeltaFin은 자체적으로 적절한 통제 점수 산정 방법을 결정할 수 있습니다.
I. DeltaFin은 제어의 설계와 성능을 모두 평가하는 제어 채점 방법을 개발할 수 있습니다.
II. DeltaFin은 각 통제의 설계 및 성능 점수를 결합하여 전반적인 통제 효과 점수를 산출할 수 있습니다.
III. DeltaFin은 통제 성과 점수를 사용하여 전반적인 위험 심각도 점수를 계산할 수 있습니다.
IV. DeltaFin은 자체적으로 적절한 통제 점수 산정 방법을 결정할 수 있습니다.