2016-FRR 문제 231
다음 네 가지 진술 중 델타-감마 방법을 사용하여 옵션 포지션을 매핑하는 것이 델타-노멀 방법보다 유리한 이유를 설명하는 것은 무엇입니까?
델타-감마 방법
델타-감마 방법
2016-FRR 문제 232
한 은행이 기본자본(Tier 1) 수준을 높이기 위해 신규 자본 발행을 고려하고 있습니다. 다음 중 어떤 금융 상품이 가장 고려될 가능성이 높습니까?
2016-FRR 문제 233
뱅크 시그마는 2%의 증거금이 필요한 원유 선물 시장에서 롱 포지션을 취합니다. 즉, 은행은 계약 금액의 2%를 브로커에 예치해야 합니다. 선물 계약은 최초 설정 당시 배럴당 50달러였지만, 5달러 상승하여 55달러가 되었습니다. 이 포지션의 VaR은 10달러로 추산됩니다. 위험 조정 기준으로 이 거래의 수익률은 얼마입니까?
2016-FRR 문제 234
델타뱅크는 장기간에 걸쳐 대규모 주식옵션 포지션을 축적해 왔습니다. 다음 중 어떤 위험이
이 거래에서 고려해야 할 사항은 무엇인가?
I. 롱 OTC 옵션 포지션에 대한 상대방 위험
II. OTC 옵션 단기 포지션에 대한 상대방 위험
III. 롱 거래소 옵션 포지션에 대한 상대방 위험
IV. 단기 거래소 옵션 포지션에 대한 상대방 위험
이 거래에서 고려해야 할 사항은 무엇인가?
I. 롱 OTC 옵션 포지션에 대한 상대방 위험
II. OTC 옵션 단기 포지션에 대한 상대방 위험
III. 롱 거래소 옵션 포지션에 대한 상대방 위험
IV. 단기 거래소 옵션 포지션에 대한 상대방 위험
2016-FRR 문제 235
헤지펀드 거래자는 통화시장에 대한 노출을 확립하기 위해 옵션을 매수하여 효과적으로
갭 시장에 참여할 수 있는 위험을 제거합니다. 이 경우 옵션 프리미엄은
실행 위험을 제거하기 위해 지불한 가격
갭 시장에 참여할 수 있는 위험을 제거합니다. 이 경우 옵션 프리미엄은
실행 위험을 제거하기 위해 지불한 가격