2016-FRR 문제 196
다음 보고서 중 FDIC가 은행이 유동성 문제를 측정하기 위해 일반적인 확률적 분석 및 스트레스 테스트 외에 추가로 작성해야 한다고 제안한 보고서는 무엇입니까?
I. 현금 흐름 격차
II. 자금 가용성
III. 신용 예측에 사용되는 주요 가정
I. 현금 흐름 격차
II. 자금 가용성
III. 신용 예측에 사용되는 주요 가정
2016-FRR 문제 197
은행은 자산과 부채의 듀레이션을 매칭하여 이자 위험을 관리합니다. 현재 은행의 자산과 부채는 모두 10년의 듀레이션을 가지고 있습니다. 금리 하락 위험을 헤지하기 위해 은행은 다음과 같은 조치를 취해야 합니다.
I. 부채 기간을 늘리다
II. 자산의 기간을 늘리세요
III. 부채의 기간을 단축합니다.
IV. 자산의 기간을 단축합니다.
I. 부채 기간을 늘리다
II. 자산의 기간을 늘리세요
III. 부채의 기간을 단축합니다.
IV. 자산의 기간을 단축합니다.
2016-FRR 문제 198
만기일 이전에 미국식 옵션의 행사가 이루어지는 것은 다음의 경우 사실상 확실합니다.
2016-FRR 문제 199
한 위험 담당자가 자본자산가격결정모형(CAPM)을 사용하여 주식의 위험조정 필요수익률을 계산하려고 합니다. 다음 중 필요수익률을 계산하기 위해 사용해야 하는 방정식은 무엇입니까?
2016-FRR 문제 200
다음 중 바젤 I 협정이 고려하지 못한 것은 무엇입니까?