2016-FRR 문제 171
한 위험 담당자가 자본자산가격결정모형(CAPM)을 사용하여 주식의 위험조정 필요수익률을 계산하려고 합니다. 다음 중 필요수익률을 계산하기 위해 사용해야 하는 방정식은 무엇입니까?
2016-FRR 문제 172
외환시장 관례에 따라 현물환거래는 다음의 결제규칙에 따라 현물환일에 거래가 이루어집니다.
2016-FRR 문제 173
운영 위험 정책에는 다음이 포함되어야 합니다.
I. 회사의 위험 정의
II. 운영 리스크 관리: 누가, 무엇을, 어떻게 소유하는지, 그리고 문제 발생 시 어떻게 보고해야 하는지 등 운영 리스크 관리 III. 운영 리스크 부서에서 관리하는 주요 활동 및 요소
I. 회사의 위험 정의
II. 운영 리스크 관리: 누가, 무엇을, 어떻게 소유하는지, 그리고 문제 발생 시 어떻게 보고해야 하는지 등 운영 리스크 관리 III. 운영 리스크 부서에서 관리하는 주요 활동 및 요소
2016-FRR 문제 174
은행은 자동차 대출을 대량으로 보유하고 있으며, 추가 자금 조달을 위해 이를 매각하여 현금을 조달하고자 합니다.
하지만 개인 자동차 대출을 판매하는 것은 어렵습니다. 은행에서는 어떻게 할 수 있을까요?
하지만 개인 자동차 대출을 판매하는 것은 어렵습니다. 은행에서는 어떻게 할 수 있을까요?
2016-FRR 문제 175
Jack Richardson은 시장 가치가 1,000만 달러인 포트폴리오의 1개월 VaR을 계산하려고 합니다.
월평균 수익률 1%, 월평균 표준편차 1.5%인 경우, 포트폴리오는 어떻게 되나요?
99% 신뢰 수준에서의 VaR?
확률 누적 정규 분포
0.90 1.282
0.91 1.341
0.92 1.405
0.93 1.476
0.94 1.555
0.95 1.645
0.96 1.751
0.97 1.881
0.98 2.054
0.99 2.326
월평균 수익률 1%, 월평균 표준편차 1.5%인 경우, 포트폴리오는 어떻게 되나요?
99% 신뢰 수준에서의 VaR?
확률 누적 정규 분포
0.90 1.282
0.91 1.341
0.92 1.405
0.93 1.476
0.94 1.555
0.95 1.645
0.96 1.751
0.97 1.881
0.98 2.054
0.99 2.326