A. 포지션 매핑은 포지션의 가치에 영향을 미치는 위험 요소를 핵심 위험 요소의 조합으로 모델링합니다.
VaR 계산에 사용됩니다.

B. II, III 및 IV

C. VaR 계산의 경우 매핑은 델타를 기반으로 한 위치를 기본 요인 위험으로 변환합니다.

D. I 및 II

E. 위치 매핑은 유사한 위치를 각각의 근접도에 따라 하나의 그룹으로 그룹화합니다.
VaR.

F. 위치 매핑은 가능한 위험 요소 수를 계산적으로 관리 가능한 수준으로 줄입니다.

G. II 및 IV

H. I, II 및 III

A. II

B. 나, II, III, IV

C. 나와 IV

D. II 및 III

A. T-청구서에 대한 신용 위험 증가.

B. 은행간 대출과 T-bill 모두에 대한 이자율 인상.

C. TED 스프레드의 감소는 은행간 대출의 신용위험이 증가했음을 나타냅니다.

D. TED 스프레드의 감소는 은행간 대출의 신용위험이 감소했음을 나타냅니다.

A. 장기적 경쟁력

B. 전체 위험 노출

C. 우세 시장 가격

D. 마케팅 고려 사항

A. 은행은 기업 부채에 대한 노출을 늘립니다.

B. 은행은 덜 위험한 기업 부채로 익스포저를 전환합니다.

C. 은행은 더 위험한 기업 부채에 대한 노출을 전환합니다.

D. 은행은 기업 부채에 대한 노출을 줄입니다.