2016-FRR 문제 56
금의 가격이 불리언당 $1,100이고 3개월 선도계약이 $900에 거래되는 경우,
상인은 이 관계에서 차익 거래 기회를 찾습니다. 차익 거래 기회를 활용하기 위해
상인은 다음 네 가지 전략 중 어느 것을 구현할 수 있습니까?
상인은 이 관계에서 차익 거래 기회를 찾습니다. 차익 거래 기회를 활용하기 위해
상인은 다음 네 가지 전략 중 어느 것을 구현할 수 있습니까?
2016-FRR 문제 57
다국적 은행이 각각 $10,000 상당의 채권 2개를 구입했습니다. 채권 중 하나는 5%의 고정 이자를 지급합니다.
반기별로 다른 하나는 LIBOR를 반기별로 지불합니다. 6개월 LIBOR는 현재 5%입니다. 위험
은행 관리자는 이자율에 대한 민감도에 대해 우려하고 있습니다. 다음 진술 중 어느 것이
진실?
반기별로 다른 하나는 LIBOR를 반기별로 지불합니다. 6개월 LIBOR는 현재 5%입니다. 위험
은행 관리자는 이자율에 대한 민감도에 대해 우려하고 있습니다. 다음 진술 중 어느 것이
진실?
2016-FRR 문제 58
일반적으로 상업 은행은 고정 수입 캐리 트레이드로 볼 수 있습니다.
2016-FRR 문제 59
위험 조정 자본 수익률에 대한 은행의 행동에 대한 다음 설명 중
(RAROC) 맞나요?
I. 은행은 항상 전체 RAROC를 최대화해야 합니다.
Ⅱ. 은행은 RAROC가 마이너스인 경우에도 기업 투자를 고려해야 합니다.
은행 전체.
III. 은행은 은행의 절대적 및 상대적 위험량을 통제하여 전반적인 RAROC를 최소화해야 합니다.
기업.
IV. 은행은 항상 RAROC를 극대화하는 새로운 비즈니스에 투자하여 RAROC를 극대화해야 합니다.
해당 사업부에 대한.
(RAROC) 맞나요?
I. 은행은 항상 전체 RAROC를 최대화해야 합니다.
Ⅱ. 은행은 RAROC가 마이너스인 경우에도 기업 투자를 고려해야 합니다.
은행 전체.
III. 은행은 은행의 절대적 및 상대적 위험량을 통제하여 전반적인 RAROC를 최소화해야 합니다.
기업.
IV. 은행은 항상 RAROC를 극대화하는 새로운 비즈니스에 투자하여 RAROC를 극대화해야 합니다.
해당 사업부에 대한.
2016-FRR 문제 60
Bank Sigma는 신용 카드 회사에 대한 유동화 거래를 할 기회가 있지만 일부를 유지해야 합니다.
$8 MM의 추정 VaR로 거래의 잔여 위험. 거래 수수료는 2백만 달러이며,
단기 금융 비용은 $600,000입니다. 이 거래에 대한 RAROC는 무엇입니까?
$8 MM의 추정 VaR로 거래의 잔여 위험. 거래 수수료는 2백만 달러이며,
단기 금융 비용은 $600,000입니다. 이 거래에 대한 RAROC는 무엇입니까?