2016-FRR 문제 51
다음 설명 중 고객 대출과 은행 간 대출의 주요 차이점은 무엇입니까?
2016-FRR 문제 52
외환(FX) 스왑 거래에 관한 다음 네 가지 설명 중 어느 것이
잘못된?
잘못된?
2016-FRR 문제 53
포트폴리오 관리자는 자신의 채권 투자 포트폴리오에 대한 위험 측정값 계산에 관심이 있습니다. 어느 것
다음은 금리에 대한 듀레이션의 민감도를 측정하는 것입니까?
다음은 금리에 대한 듀레이션의 민감도를 측정하는 것입니까?
2016-FRR 문제 54
Jack Richardson은 시장 가치가 미화 1천만 달러인 포트폴리오의 1개월 VaR를 계산하려고 합니다.
월 평균 수익률은 1%이고 월 평균 표준 편차는 1.5%입니다. 포트폴리오란?
99% 신뢰 수준에서 VaR?
확률 누적 정규 분포
0.90 1.282
0.91 1.341
0.92 1.405
0.93 1.476
0.94 1.555
0.95 1.645
0.96 1.751
0.97 1.881
0.98 2.054
0.99 2.326
월 평균 수익률은 1%이고 월 평균 표준 편차는 1.5%입니다. 포트폴리오란?
99% 신뢰 수준에서 VaR?
확률 누적 정규 분포
0.90 1.282
0.91 1.341
0.92 1.405
0.93 1.476
0.94 1.555
0.95 1.645
0.96 1.751
0.97 1.881
0.98 2.054
0.99 2.326
2016-FRR 문제 55
신용 및 채무불이행 위험에 대한 은행의 노출에 관한 다음 네 가지 설명 중 다음 중 어느 것은
잘못된?
잘못된?