2016-FRR 문제 6
James Johnson은 4.7%의 수익률과 4%의 쿠폰이 매년 지급되는 3년 만기 일반 바닐라 채권을 구입했습니다.
$87,139. 맥컬리의 채권 듀레이션은 2.94년이다. 금리 변동성은 수익률의 20%입니다. 채권의
따라서 연간 변동성은 다음과 같습니다.
<답>: 2.64%.
B. 2.81%.
C. 3.15%.
D. 2.90%.
$87,139. 맥컬리의 채권 듀레이션은 2.94년이다. 금리 변동성은 수익률의 20%입니다. 채권의
따라서 연간 변동성은 다음과 같습니다.
<답>: 2.64%.
B. 2.81%.
C. 3.15%.
D. 2.90%.
2016-FRR 문제 7
Moody's 연구에 따르면 역사적으로 채무 불이행으로 인한 손실의 가장 중요한 동인은 다음과 같습니다.
다음을 제외하고:
I. 부채 유형 및 연공서열
Ⅱ. 거시경제 환경
III. 채무자 자산 유형
IV. 의지
다음을 제외하고:
I. 부채 유형 및 연공서열
Ⅱ. 거시경제 환경
III. 채무자 자산 유형
IV. 의지
2016-FRR 문제 8
상업/소매 은행에서 국채의 주요 기능은 다음과 같습니다.
B. 은행의 이자마진을 관리합니다.
Ⅱ. 인수 위험에 집중합니다.
III. 강력한 수익을 보장합니다.
IV. 이익 마진을 늘리기 위해.
B. 은행의 이자마진을 관리합니다.
Ⅱ. 인수 위험에 집중합니다.
III. 강력한 수익을 보장합니다.
IV. 이익 마진을 늘리기 위해.
2016-FRR 문제 9
금 선도 가격을 추정하기 위해 투자 분석가는 실물 금 보유 비용에 초점을 맞춥니다.
(금괴) 공매도 비용은 동일합니다. 물리적 금 현물 가격이 $1,000인 경우 연간 무위험
이자율은 5%이고 금 임대율은 연간 2%이며, 금 선도 가격에 대한 애널리스트의 최선의 추정치입니다.
동일한
(금괴) 공매도 비용은 동일합니다. 물리적 금 현물 가격이 $1,000인 경우 연간 무위험
이자율은 5%이고 금 임대율은 연간 2%이며, 금 선도 가격에 대한 애널리스트의 최선의 추정치입니다.
동일한
2016-FRR 문제 10
옵션 감마에 대한 다음 설명 중 옳은 것은? 감마는
I. 변동성에 대한 옵션 가치의 2차 미분.
Ⅱ. 기초 상품 가격의 백분율 변화당 옵션 가치의 백분율 변화.
III. 기초 상품의 가격에 대한 가치 함수의 2차 도함수.
IV. 기초 가격의 변화에 대한 옵션 델타의 변화율.
I. 변동성에 대한 옵션 가치의 2차 미분.
Ⅱ. 기초 상품 가격의 백분율 변화당 옵션 가치의 백분율 변화.
III. 기초 상품의 가격에 대한 가치 함수의 2차 도함수.
IV. 기초 가격의 변화에 대한 옵션 델타의 변화율.